+KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/61, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (EMPs kohaldatav tekst)
---+TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
------+Artikkel 1 Reguleerimisese
------+Artikkel 2 Kohaldamisala
---------+Artikkel 2 1.
---------+Artikkel 2 2.
---------+Artikkel 2 3.
------+Artikkel 3 Mõisted
------+Artikkel 4 Likviidsuskattekordaja
---------+Artikkel 4 1.
---------+Artikkel 4 2.
---------+Artikkel 4 3.
---------+Artikkel 4 4.
---------+Artikkel 4 5.
---------+Artikkel 4 6.
------+Artikkel 5 Likviidsuskattekordaja puhul kasutatavad stressistsenaariumid
---+TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
------+CHAPTER 1 General provisions
---------+Artikkel 6 Likviidsuspuhvri koosseis
---------+Artikkel 7 Likviidsete varade üldnõuded
------------+Artikkel 7 1.
------------+Artikkel 7 2.
------------+Artikkel 7 2a.
------------+Artikkel 7 2b.
------------+Artikkel 7 3.
------------+Artikkel 7 4.
------------+Artikkel 7 5.
------------+Artikkel 7 6.
------------+Artikkel 7 7.
---------+Artikkel 8 Tegevusnõuded
------------+Artikkel 8 1.
------------+Artikkel 8 2.
------------+Artikkel 8 3.
------------+Artikkel 8 4.
------------+Artikkel 8 5.
------------+Artikkel 8 6.
---------+Artikkel 9 Likviidsete varade hindamine
------+CHAPTER 2 Liquid Assets
---------+Artikkel 10 1. tasandi varad
------------+Artikkel 10 1.
------------+Artikkel 10 2.
---------+Artikkel 11 2A tasandi varad
------------+Artikkel 11 1.
------------+Artikkel 11 2.
---------+Artikkel 12 2B tasandi varad
------------+Artikkel 12 1.
------------+Artikkel 12 2.
------------+Artikkel 12 3.
---------+Artikkel 13 2B tasandi väärtpaberistamised
------------+Artikkel 13 1.
------------+Artikkel 13 2.
------------+Artikkel 13 10.
------------+Artikkel 13 11.
------------+Artikkel 13 12.
------------+Artikkel 13 13.
------------+Artikkel 13 14.
---------+Artikkel 14 Piiratud kasutusega likviidsuslimiidid
---------+Artikkel 15 Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
------------+Artikkel 15 1.
------------+Artikkel 15 2.
------------+Artikkel 15 3.
------------+Artikkel 15 4.
------------+Artikkel 15 5.
---------+Artikkel 16 Hoiused ja muu rahastamine koostöövõrgustikes ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemides
------------+Artikkel 16 1.
------------+Artikkel 16 2.
---------+Artikkel 17 Likviidsuspuhvri koosseis vara tasandite lõikes
------------+Artikkel 17 1.
------------+Artikkel 17 2.
------------+Artikkel 17 3.
------------+Artikkel 17 4.
------------+Artikkel 17 5.
---------+Artikkel 18 Nõuete rikkumine
------------+Artikkel 18 1.
------------+Artikkel 18 2.
---------+Artikkel 19 Likviidsuse alternatiivsed meetodid
------------+Artikkel 19 1.
------------+Artikkel 19 2.
------------+Artikkel 19 3.
------------+Artikkel 19 4.
---+TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
------+CHAPTER 1 Net Liquidity outflows
---------+Artikkel 20 Likviidsete vahendite netoväljavoolu määratlus
------------+Artikkel 20 1.
------------+Artikkel 20 2.
------------+Artikkel 20 3.
---------+Artikkel 21 Tuletistehingute tasaarvestamine
------------+Artikkel 21 1.
------------+Artikkel 21 2.
------------+Artikkel 21 3.
------+CHAPTER 2 Liquidity outflows
---------+Artikkel 22 Likviidsete vahendite väljavoolu määratlus
------------+Artikkel 22 1.
------------+Artikkel 22 2.
------------+Artikkel 22 3.
---------+Artikkel 23 Muudest toodetest ja teenustest tulenevad täiendavad likviidsete vahendite väljavoolud
------------+Artikkel 23 1.
------------+Artikkel 23 2.
------------+Artikkel 23 3.
---------+Artikkel 24 Stabiilsetest jaehoiustest tulenevad vahendite väljavoolud
------------+Artikkel 24 1.
------------+Artikkel 24 2.
------------+Artikkel 24 3.
------------+Artikkel 24 4.
------------+Artikkel 24 5.
------------+Artikkel 24 6.
---------+Artikkel 25 Muudest jaehoiustest tulenevad vahendite väljavoolud
------------+Artikkel 25 1.
------------+Artikkel 25 2.
------------+Artikkel 25 3.
------------+Artikkel 25 4.
------------+Artikkel 25 5.
---------+Artikkel 26 Vahendite väljavoolud, mis on vastastikuses sõltuvuses vahendite sissevooluga
---------+Artikkel 27 Tegevushoiustest tulenevad vahendite väljavoolud
------------+Artikkel 27 1.
------------+Artikkel 27 2.
------------+Artikkel 27 3.
------------+Artikkel 27 4.
------------+Artikkel 27 5.
------------+Artikkel 27 6.
---------+Artikkel 28 Muudest kohustustest tulenevad vahendite väljavoolud
------------+Artikkel 28 1.
------------+Artikkel 28 2.
------------+Artikkel 28 3.
------------+Artikkel 28 4.
------------+Artikkel 28 5.
------------+Artikkel 28 6.
------------+Artikkel 28 7.
------------+Artikkel 28 8.
------------+Artikkel 28 9.
---------+Artikkel 29 Grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite väljavoolud
------------+Artikkel 29 1.
------------+Artikkel 29 2.
---------+Artikkel 30 Vahendite täiendav väljavool
------------+Artikkel 30 1.
------------+Artikkel 30 2.
------------+Artikkel 30 3.
------------+Artikkel 30 4.
------------+Artikkel 30 5.
------------+Artikkel 30 6.
------------+Artikkel 30 7.
------------+Artikkel 30 8.
------------+Artikkel 30 9.
------------+Artikkel 30 10.
------------+Artikkel 30 12.
---------+Artikkel 31 Krediidi- ja likviidsuslimiitidest tulenev vahendite väljavool
------------+Artikkel 31 1.
------------+Artikkel 31 2.
------------+Artikkel 31 3.
------------+Artikkel 31 4.
------------+Artikkel 31 5.
------------+Artikkel 31 6.
------------+Artikkel 31 7.
------------+Artikkel 31 8.
------------+Artikkel 31 9.
---------+Artikkel 31a Kohustustest tulenevad vahendite väljavoolud, mida ei käsitleta käesoleva peatüki muudes sätetes
------------+Artikkel 31a 1.
------------+Artikkel 31a 2.
------+CHAPTER 3 Liquidity inflows
---------+Artikkel 32 Vahendite sissevoolud
------------+Artikkel 32 1.
------------+Artikkel 32 2.
------------+Artikkel 32 3.
------------+Artikkel 32 4.
------------+Artikkel 32 5.
------------+Artikkel 32 6.
------------+Artikkel 32 7.
------------+Artikkel 32 8.
---------+Artikkel 33 Vahendite sissevoolu ülempiir
------------+Artikkel 33 1.
------------+Artikkel 33 2.
------------+Artikkel 33 3.
------------+Artikkel 33 4.
------------+Artikkel 33 5.
------------+Artikkel 33 6.
------------+Artikkel 33 7.
---------+Artikkel 34 Grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite sissevoolud
------------+Artikkel 34 1.
------------+Artikkel 34 2.
------------+Artikkel 34 3.
---+TITLE IV FINAL PROVISIONS
------+Artikkel 35 Varasemalt kehtinud nõuete ajutine kohaldamine liikmesriikide poolt garanteeritud panga varade suhtes
---------+Artikkel 35 1.
---------+Artikkel 35 2.
---------+Artikkel 35 3.
---------+Artikkel 35 4.
---------+Artikkel 35 5.
------+Artikkel 36 Üleminekusäte liikmesriikide poolt rahastatavate langenud väärtusega varasid haldavate asutuste kohta
---------+Artikkel 36 1.
---------+Artikkel 36 2.
------+Artikkel 37 Eluasemelaenudega tagatud väärtpaberistamiste suhtes kohaldatav üleminekusäte
---------+Artikkel 37 1.
---------+Artikkel 37 2.
------+Artikkel 38 Likviidsuskattekordaja kehtestamisel kohaldatav üleminekusäte
---------+Artikkel 38 1.
---------+Artikkel 38 2.
------+Artikkel 39 Jõustumine
---+I LISA
---+II LISA
 English - European Union - Financial Industry - Banking -

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/61, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (EMPs kohaldatav tekst)

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/61,

10. oktoober 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega

(EMPs kohaldatav tekst)

1. Ülevaade

,
TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
TITLE IV FINAL PROVISIONS TITLE IV FINAL PROVISIONS
I LISA

I LISA

Likviidsuspuhvri koosseisu kindlaksmääramiseks kasutatavad valemid

1. Krediidiasutus kasutab kooskõlas artikliga 17 oma likviidsuspuhvri koosseisu kindlaksmääramiseks käesolevas lisas sätestatud valemeid.

2. Likviidsuspuhvri arvutamine: krediidiasutuse likviidsuspuhver peab arvutamise kuupäeva seisuga võrduma järgmisega:

a) 

1. tasandi varade summa pluss

b) 

2A tasandi varade summa pluss

c) 

2B tasandi varade summa

miinus üks järgmistest, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem:

d) 

punktide a, b ja c summa või

e) 

käesoleva lisa punktide 3 ja 4 kohaselt arvutatud likviidsete varade ülejäägi summa.

▼M1

3. Likviidsete varade ülejäägi summa: see summa koosneb järgnevalt määratletud komponentidest:

a) 

muude 1. tasandi varade kui pandikirjade korrigeeritud summa, mis võrdub kõigi selliste muude 1. tasandi likviidsete varade kui 1. tasandi pandikirjade väärtuskärbetejärgse väärtusega, mida krediidiasutus hoiaks mis tahes sellise tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast ning mille puhul krediidiasutus ja vastaspool vahetavad likviidseid varasid vähemalt ühel tehingu poolel;

b) 

1. tasandi pandikirjade korrigeeritud summa, mis võrdub kõigi selliste 1. tasandi pandikirjade väärtuskärbetejärgse väärtusega, mida krediidiasutus hoiaks mis tahes sellise tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast ning mille puhul krediidiasutus ja vastaspool vahetavad likviidseid varasid vähemalt ühel tehingu poolel;

c) 

2A tasandi varade korrigeeritud summa, mis võrdub kõigi selliste 2A tasandi varade väärtuskärbetejärgse väärtusega, mida krediidiasutus hoiaks mis tahes sellise tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast ning mille puhul krediidiasutus ja vastaspool vahetavad likviidseid varasid vähemalt ühel tehingu poolel, ja

d) 

2B tasandi varade korrigeeritud summa, mis võrdub kõigi selliste 2B tasandi varade väärtuskärbetejärgse väärtusega, mida krediidiasutus hoiaks mis tahes sellise tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast ning mille puhul krediidiasutus ja vastaspool vahetavad likviidseid varasid vähemalt ühel tehingu poolel.

▼B

4. Likviidsete varade ülejäägi summa arvutamine: see summa võrdub järgmisega:

a) 

muude 1. tasandi varade kui pandikirjade korrigeeritud summa pluss

b) 

1. tasandi pandikirjade korrigeeritud summa pluss

c) 

2A tasandi varade korrigeeritud summa pluss

d) 

2B tasandi varade korrigeeritud summa

miinus üks järgmistest, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem:

e) 

punktide a, b, c ja d summa;

f) 

100/30 korrutatud punktiga a;

g) 

100/60 korrutatud punktide a ja b summaga;

h) 

100/85 korrutatud punktide a, b ja c summaga.

▼M1 —————

▼B

II LISA

II LISA

Likviidsete vahendite netoväljavoolu arvutamise valem

NLO

=

likviidsete vahendite netoväljavool

TO

=

vahendite väljavoolude kogusumma

TI

=

vahendite sissevoolude kogusumma

FEI

=

vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse täielikku vabastust

IHC

=

vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse kõrgemat ülempiiri, milleks on 90 % vahendite väljavoolust

IC

=

vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse ülempiiri, milleks on 75 % vahendite väljavoolust

Likviidsete vahendite netoväljavool võrdub vahendite väljavoolude kogusummaga, millest on maha arvatud vähendused selliste sissevoolude arvessevõtmiseks, mille suhtes kohaldatakse täielikku vabastust või 90 % ülempiiri või 75 % ülempiiri.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))

( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

( 2 ) Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ, 6. mai 2003, mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2162, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL (ELT L 328, 18.12.2019, lk 29).

( 4 ) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).

( 5 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 35).

( 6 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1).

( 7 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrus (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 1).

( 8 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 52).

( 9 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/19/EÜ, 30. mai 1994, hoiuste tagamise skeemide kohta (EÜT L 135, 31.5.1994, lk 5).

( 10 ) Seitsmes Nõukogu direktiiv, 13. juuni 1983, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1).

( 11 ) Komisjoni 31. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/208, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega sellise täiendava likviidsete vahendite väljavoolu kohta, mis vastab negatiivse turustsenaariumi mõjust krediidiasutuse või investeerimisühingu tuletistehingutele tulenevale tagatise vajadusele (ELT L 33, 8.2.2017, lk 14).

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid