+KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/61 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (Dokuments attiecas uz EEZ)
---+TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
------+1. pants Priekšmets
------+2. pants Darbības joma un piemērošana
---------+2. pants 1.
---------+2. pants 2.
---------+2. pants 3.
------+3. pants Definīcijas
------+4. pants Likviditātes seguma koeficients
---------+4. pants 1.
---------+4. pants 2.
---------+4. pants 3.
---------+4. pants 4.
---------+4. pants 5.
---------+4. pants 6.
------+5. pants Spriedzes scenāriji likviditātes seguma seguma koeficientaa vajadzībām
---+TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
------+CHAPTER 1 General provisions
---------+6. pants Likviditātes rezervju sastāvs
---------+7. pants Vispārīgas prasības attiecībā uz likvīdiem aktīviem
------------+7. pants 1.
------------+7. pants 2.
------------+Article 7 2a.
------------+Article 7 2b.
------------+7. pants 3.
------------+7. pants 4.
------------+7. pants 5.
------------+7. pants 6.
------------+7. pants 7.
---------+8. pants Operacionālās prasības
------------+8. pants 1.
------------+8. pants 2.
------------+8. pants 3.
------------+8. pants 4.
------------+8. pants 5.
------------+8. pants 6.
---------+9. pants Likvīdu aktīvu novērtēšana
------+CHAPTER 2 Liquid Assets
---------+10. pants 1. līmeņa aktīvi
------------+10. pants 1.
------------+10. pants 2.
---------+11. pants 2.A līmeņa aktīvi
------------+11. pants 1.
------------+11. pants 2.
---------+12. pants 2.B līmeņa aktīvi
------------+12. pants 1.
------------+12. pants 2.
------------+12. pants 3.
---------+13. pants 2.B līmeņa vērtspapīrošanas darījumi
------------+13. pants 1.
------------+13. pants 2.
------------+13. pants 10.
------------+13. pants 11.
------------+13. pants 12.
------------+13. pants 13.
------------+13. pants 14.
---------+14. pants Piešķirtās likviditātes iespējas ar ierobežotu lietošanu
---------+15. pants KIU
------------+15. pants 1.
------------+15. pants 2.
------------+15. pants 3.
------------+15. pants 4.
------------+15. pants 5.
---------+16. pants Noguldījumi un cits finansējums kooperatīvos tīklos un institucionālās aizsardzības shēmās
------------+16. pants 1.
------------+16. pants 2.
---------+17. pants Likviditātes rezervju sastāvs pa aktīvu līmeņiem
------------+17. pants 1.
------------+17. pants 2.
------------+17. pants 3.
------------+17. pants 4.
------------+17. pants 5.
---------+18. pants Prasību pārkāpums
------------+18. pants 1.
------------+18. pants 2.
---------+19. pants Alternatīvas likviditātes pieejas
------------+19. pants 1.
------------+19. pants 2.
------------+19. pants 3.
------------+19. pants 4.
---+TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
------+CHAPTER 1 Net Liquidity outflows
---------+20. pants Neto likviditātes izejošo naudas plūsmu definīcija
------------+20. pants 1.
------------+20. pants 2.
------------+20. pants 3.
---------+21. pants Atvasināto instrumentu darījumu savstarpējo prasījumu ieskaits
------------+21. pants 1.
------------+21. pants 2.
------------+21. pants 3.
------+CHAPTER 2 Liquidity outflows
---------+22. pants Likviditātes izejošās naudas plūsmu definīcija
------------+22. pants 1.
------------+22. pants 2.
------------+22. pants 3.
---------+23. pants Papildu likviditātes izejošās naudas plūsmas citiem produktiem un pakalpojumiem
------------+23. pants 1.
------------+23. pants 2.
------------+23. pants 3.
---------+24. pants Izejošās naudas plūsmas saistībā ar stabiliem privātpersonu vai MVU noguldījumiem
------------+24. pants 1.
------------+24. pants 2.
------------+24. pants 3.
------------+24. pants 4.
------------+24. pants 5.
------------+24. pants 6.
---------+25. pants Izejošās naudas plūsmas saistībā ar citiem privātpersonu vai MVU noguldījumiem
------------+25. pants 1.
------------+25. pants 2.
------------+25. pants 3.
------------+25. pants 4.
------------+25. pants 5.
---------+26. pants Izejošās naudas plūsmas ar savstarpēji atkarīgām ienākošajām naudas plūsmām
---------+27. pants Izejošās naudas plūsmas saistībā ar operacionālajiem noguldījumiem
------------+27. pants 1.
------------+27. pants 2.
------------+27. pants 3.
------------+27. pants 4.
------------+27. pants 5.
------------+27. pants 6.
---------+28. pants Izejošās naudas plūsmas no citām saistībām
------------+28. pants 1.
------------+28. pants 2.
------------+28. pants 3.
------------+28. pants 4.
------------+28. pants 5.
------------+28. pants 6.
------------+28. pants 7.
------------+28. pants 8.
------------+28. pants 9.
---------+29. pants Izejošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā
------------+29. pants 1.
------------+29. pants 2.
---------+30. pants Papildu izejošās naudas plūsmas
------------+30. pants 1.
------------+30. pants 2.
------------+30. pants 3.
------------+30. pants 4.
------------+30. pants 5.
------------+30. pants 6.
------------+30. pants 7.
------------+30. pants 8.
------------+30. pants 9.
------------+30. pants 10.
------------+30. pants 12.
---------+31. pants Izejošās naudas plūsmas saistībā ar kredītiespējām un likviditātes iespējām
------------+31. pants 1.
------------+31. pants 2.
------------+31. pants 3.
------------+31. pants 4.
------------+31. pants 5.
------------+31. pants 6.
------------+31. pants 7.
------------+31. pants 8.
------------+31. pants 9.
---------+Article 31a Outflows from liabilities and commitments not covered by other provisions of this Chapter
------------+Article 31a 1.
------------+Article 31a 2.
------+CHAPTER 3 Liquidity inflows
---------+32. pants Ienākošās naudas plūsmas
------------+32. pants 1.
------------+32. pants 2.
------------+32. pants 3.
------------+32. pants 4.
------------+32. pants 5.
------------+32. pants 6.
------------+32. pants 7.
------------+32. pants 8.
---------+33. pants Ienākošo naudas plūsmu maksimālā robežvērtība
------------+33. pants 1.
------------+33. pants 2.
------------+33. pants 3.
------------+33. pants 4.
------------+33. pants 5.
------------+33. pants 6.
------------+33. pants 7.
---------+34. pants Ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā
------------+34. pants 1.
------------+34. pants 2.
------------+34. pants 3.
---+TITLE IV FINAL PROVISIONS
------+35. pants Dalībvalsts garantētu banku aktīvu tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus
---------+35. pants 1.
---------+35. pants 2.
---------+35. pants 3.
---------+35. pants 4.
---------+35. pants 5.
------+36. pants Pārejas noteikumi attiecībā uz dalībvalstu finansētām aģentūrām samazinātas vērtības aktīvu pārvaldīšanai
---------+36. pants 1.
---------+36. pants 2.
------+37. pants Pārejas noteikumi vērtspapīrošanas darījumiem, kas nodrošināti ar mājokļa kredītiem
---------+37. pants 1.
---------+37. pants 2.
------+38. pants Pārejas noteikumi saistībā ar likviditātes seguma koeficienta ieviešanu
---------+38. pants 1.
---------+38. pants 2.
------+39. pants Stāšanās spēkā
---+I PIELIKUMS
---+II PIELIKUMS
 English - European Union - Financial Industry - Banking -

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/61 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (Dokuments attiecas uz EEZ)

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/61

(2014. gada 10. oktobris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. Pārskats

,
TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
TITLE IV FINAL PROVISIONS TITLE IV FINAL PROVISIONS
I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Formulas likviditātes rezervju sastāva noteikšanai

1. Kredītiestādes izmanto šajā pielikumā norādītās formulas, lai saskaņā ar 17. pantu noteiktu savu likviditātes rezervju sastāvu.

2. Likviditātes rezervju aprēķināšana: kredītiestādes likviditātes rezerves aprēķina datumā atbilst:

a) 

1. līmeņa aktīvu summai; plus

b) 

2.A līmeņa aktīvu summai; plus

c) 

2.B līmeņa aktīvu summai,

atskaitot mazāko no šīm vērtībām:

d) 

a), b) un c) summu; vai

e) 

“likvīdo aktīvu pārsnieguma summu”, ko aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 3. un 4. punktu.

▼M1

3. “Likvīdo aktīvu pārsnieguma” summa. Šo summu veido šādi komponenti:

a) 

koriģētā nesegto obligāciju 1. līmeņa aktīvu summa, kas atbilst visu 1. līmeņa likvīdo aktīvu vērtība pēc diskonta piemērošanas (izņemot 1. līmeņa segtās obligācijas), kas būtu kredītiestādes rīcībā, noslēdzot nodrošinātos finansēšanas, nodrošinātos kreditēšanas vai nodrošinājuma mijmaiņas darījumus ar dzēšanas termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma, un kad kredītiestāde un tās darījumu partneris apmainās ar likvīdiem aktīviem attiecībā uz vismaz vienu darījuma posmu;

b) 

koriģētā 1. līmeņa segto obligāciju summa, kas atbilst visu 1. līmeņa segto obligāciju vērtībai pēc diskonta piemērošanas, kuras būtu kredītiestādes rīcībā, noslēdzot nodrošinātos finansēšanas, nodrošinātos kreditēšanas vai nodrošinājuma mijmaiņas darījumus ar dzēšanas termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma, un kad kredītiestāde un tās darījumu partneris apmainās ar likvīdiem aktīviem attiecībā uz vismaz vienu darījuma posmu;

c) 

koriģētā 2.A līmeņa aktīvu summa, kas atbilst visu 2.A līmeņa aktīvu vērtībai pēc diskonta piemērošanas, kuri būtu kredītiestādes rīcībā, noslēdzot nodrošinātos finansēšanas, nodrošinātos kreditēšanas vai nodrošinājuma mijmaiņas darījumus ar dzēšanas termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma, un kad kredītiestāde un tās darījumu partneris apmainās ar likvīdiem aktīviem attiecībā uz vismaz vienu darījuma posmu; un

d) 

koriģētā 2.B līmeņa aktīvu summa, kas atbilst visu 2.B līmeņa aktīvu vērtībai pēc diskonta piemērošanas, kuri būtu kredītiestādes rīcībā, noslēdzot nodrošinātos finansēšanas, nodrošinātos kreditēšanas vai nodrošinājuma mijmaiņas darījumus ar dzēšanas termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma, un kad kredītiestāde un tās darījumu partneris apmainās ar likvīdiem aktīviem attiecībā uz vismaz vienu darījuma posmu.

▼B

4. “Likvīdo aktīvu pārsnieguma summas” aprēķins: šī summa atbilst:

a) 

koriģētajai nesegto obligāciju 1. līmeņa aktīvu summai; plus

b) 

koriģētajai 1. līmeņa segto obligāciju summai; plus

c) 

koriģētajai 2.A līmeņa aktīvu summai; plus

d) 

koriģētajai 2.B līmeņa aktīvu summai,

atskaitot mazāko no šīm vērtībām:

e) 

a), b) un c) un d) summu;

f) 

100/30, reizinot ar a);

g) 

100/60, reizinot ar a) un b) summu;

h) 

100/85, reizinot ar a), b) un c) summu.

▼M1 —————

▼B

II PIELIKUMS

II PIELIKUMS

Formula neto likviditātes izejošās naudas plūsmas aprēķināšanai

NLO

=

neto likviditātes izejošā naudas plūsma

TO

=

izejošās naudas plūsmas kopā

TI

=

ienākošās naudas plūsmas kopā

FEI

=

pilnībā atbrīvotās ienākošās naudas plūsmas

IHC

=

ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro augstāku maksimālo robežvērtību 90 % apmērā no izejošajās naudas plūsmām

IC

=

ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro maksimālo robežvērtību 75 % apmērā no izejošās naudas plūsmām

Neto likviditātes izejošās naudas plūsmas atbilst izejošās naudas plūsmām kopā, atskaitot samazinājumu, kas atbilst pilnībā atbrīvotām ienākošās naudas plūsmām, atskaitot samazinājumu, kas atbilst ienākošās naudas plūsmām ar maksimālo robežvērtību 90 % apmērā, un atskaitot samazinājumu, kas atbilst ienākošās naudas plūsmām ar maksimālo robežvērtību 75 % apmērā

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))

( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

( 2 ) Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumā 2003/361/EK par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2162 (2019. gada 27. novembris) par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2009/65/EK un 2014/59/ES (OV L 328, 18.12.2019., 29. lpp.).

( 4 ) Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).

( 6 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

( 7 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (OV L 60, 2.3.2013., 1. lpp.).

( 8 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 168/2013 (2013. gada 15. janvāris) par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (OV L 60, 2.3.2013., 52. lpp.).

( 9 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām (OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.).

( 10 ) Padomes 1983. gada 13. jūnija Septītā direktīva 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem (OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.).

( 11 ) Komisijas 2016. gada 31. oktobra Deleģētā regula (ES) 2017/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par papildu likviditātes izejošām plūsmām atbilstīgi nodrošinājuma vajadzībām, kas izriet no nelabvēlīgu tirgus apstākļu scenārija ietekmes uz finanšu iestādes darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem (OV L 33, 8.2.2017., 14. lpp.).

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti