+DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/61 DER KOMMISSION vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute (Text von Bedeutung für den EWR)
---+TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
------+Artikel 1 Gegenstand
------+Artikel 2 Geltungsbereich und Anwendung
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 2.
---------+Article 2 3.
------+Artikel 3 Begriffsbestimmungen
------+Artikel 4 Die Liquiditätsdeckungsquote
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
---------+Article 4 6.
------+Artikel 5 Stressszenarien für die Zwecke der Liquiditätsdeckungsquote
---+TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
------+CHAPTER 1 General provisions
---------+Artikel 6 Zusammensetzung des Liquiditätspuffers
---------+Artikel 7 Allgemeine Anforderungen für liquide Aktiva
------------+Article 7 1.
------------+Article 7 2.
------------+Article 7 2a.
------------+Article 7 2b.
------------+Article 7 3.
------------+Article 7 4.
------------+Article 7 5.
------------+Article 7 6.
------------+Article 7 7.
---------+Artikel 8 Operative Anforderungen
------------+Article 8 1.
------------+Article 8 2.
------------+Article 8 3.
------------+Article 8 4.
------------+Article 8 5.
------------+Article 8 6.
---------+Artikel 9 Bewertung liquider Aktiva
------+CHAPTER 2 Liquid Assets
---------+Artikel 10 Aktiva der Stufe 1
------------+Article 10 1.
------------+Article 10 2.
---------+Artikel 11 Aktiva der Stufe 2A
------------+Article 11 1.
------------+Article 11 2.
---------+Artikel 12 Aktiva der Stufe 2 B
------------+Article 12 1.
------------+Article 12 2.
------------+Article 12 3.
---------+Artikel 13 Verbriefungen der Stufe 2B
------------+Article 13 1.
------------+Article 13 2.
------------+Article 13 10.
------------+Article 13 11.
------------+Article 13 12.
------------+Article 13 13.
------------+Article 13 14.
---------+Artikel 14 Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten
---------+Artikel 15 OGA
------------+Article 15 1.
------------+Article 15 2.
------------+Article 15 3.
------------+Article 15 4.
------------+Article 15 5.
---------+Artikel 16 Einlagen und andere Mittel in Genossenschaftsnetzen und institutsbezogenen Sicherungssystemen
------------+Article 16 1.
------------+Article 16 2.
---------+Artikel 17 Zusammensetzung des Liquiditätspuffers nach Akivastufen
------------+Article 17 1.
------------+Article 17 2.
------------+Article 17 3.
------------+Article 17 4.
------------+Article 17 5.
---------+Artikel 18 Verstoß gegen die Anforderungen
------------+Article 18 1.
------------+Article 18 2.
---------+Artikel 19 Alternative Liquiditätsansätze
------------+Article 19 1.
------------+Article 19 2.
------------+Article 19 3.
------------+Article 19 4.
---+TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
------+CHAPTER 1 Net Liquidity outflows
---------+Artikel 20 Bestimmung des Begriffs „Netto-Liquiditätsabflüsse“
------------+Article 20 1.
------------+Article 20 2.
------------+Article 20 3.
---------+Artikel 21 Netting von Derivatgeschäften
------------+Article 21 1.
------------+Article 21 2.
------------+Article 21 3.
------+CHAPTER 2 Liquidity outflows
---------+Artikel 22 Bestimmung des Begriffs „Liquiditätsabflüsse“
------------+Article 22 1.
------------+Article 22 2.
------------+Article 22 3.
---------+Artikel 23 Zusätzliche Liquiditätsabflüsse im Zusammenhang mit anderen Produkten und Dienstleistungen
------------+Article 23 1.
------------+Article 23 2.
------------+Article 23 3.
---------+Artikel 24 Abflüsse aus stabilen Privatkundeneinlagen
------------+Article 24 1.
------------+Article 24 2.
------------+Article 24 3.
------------+Article 24 4.
------------+Article 24 5.
------------+Article 24 6.
---------+Artikel 25 Abflüsse aus anderen Privatkundeneinlagen
------------+Article 25 1.
------------+Article 25 2.
------------+Article 25 3.
------------+Article 25 4.
------------+Article 25 5.
---------+Artikel 26 Mit Zuflüssen einhergehende Abflüsse
---------+Artikel 27 Abflüsse aus operativen Einlagen
------------+Article 27 1.
------------+Article 27 2.
------------+Article 27 3.
------------+Article 27 4.
------------+Article 27 5.
------------+Article 27 6.
---------+Artikel 28 Abflüsse aus sonstigen Verbindlichkeiten
------------+Article 28 1.
------------+Article 28 2.
------------+Article 28 3.
------------+Article 28 4.
------------+Article 28 5.
------------+Article 28 6.
------------+Article 28 7.
------------+Article 28 8.
------------+Article 28 9.
---------+Artikel 29 Abflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
------------+Article 29 1.
------------+Article 29 2.
---------+Artikel 30 Zusätzliche Abflüsse
------------+Article 30 1.
------------+Article 30 2.
------------+Article 30 3.
------------+Article 30 4.
------------+Article 30 5.
------------+Article 30 6.
------------+Article 30 7.
------------+Article 30 8.
------------+Article 30 9.
------------+Article 30 10.
------------+Article 30 12.
---------+Artikel 31 Abflüsse aus Kredit- und Liquiditätsfazilitäten
------------+Article 31 1.
------------+Article 31 2.
------------+Article 31 3.
------------+Article 31 4.
------------+Article 31 5.
------------+Article 31 6.
------------+Article 31 7.
------------+Article 31 8.
------------+Article 31 9.
---------+Artikel 31a Abflüsse aus Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, die nicht unter andere Bestimmungen dieses Kapitels fallen
------------+Article 31a 1.
------------+Article 31a 2.
------+CHAPTER 3 Liquidity inflows
---------+Artikel 32 Zuflüsse
------------+Article 32 1.
------------+Article 32 2.
------------+Article 32 3.
------------+Article 32 4.
------------+Article 32 5.
------------+Article 32 6.
------------+Article 32 7.
------------+Article 32 8.
---------+Artikel 33 Obergrenze für Zuflüsse
------------+Article 33 1.
------------+Article 33 2.
------------+Article 33 3.
------------+Article 33 4.
------------+Article 33 5.
------------+Article 33 6.
------------+Article 33 7.
---------+Artikel 34 Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
------------+Article 34 1.
------------+Article 34 2.
------------+Article 34 3.
---+TITLE IV FINAL PROVISIONS
------+Artikel 35 Bestandsschutz für von einem Mitgliedstaat garantierte Bankaktiva
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
---------+Article 35 3.
---------+Article 35 4.
---------+Article 35 5.
------+Artikel 36 Übergangsbestimmung für von einem Mitgliedstaat geförderte Einrichtungen für die Verwaltung wertgeminderter Vermögenswerte
---------+Article 36 1.
---------+Article 36 2.
------+Artikel 37 Übergangsbestimmung für durch Darlehen für Wohnimmobilien unterlegte Verbriefungen
---------+Article 37 1.
---------+Article 37 2.
------+Artikel 38 Übergangsbestimmung für die Einführung der Liquiditätsdeckungsquote
---------+Article 38 1.
---------+Article 38 2.
------+Artikel 39 Inkrafttreten
---+ANHANG I
---+ANHANG II
 English - European Union - Financial Industry - Banking -

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/61 DER KOMMISSION vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute (Text von Bedeutung für den EWR)

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/61 DER KOMMISSION

vom 10. Oktober 2014

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Übersicht

,
TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
TITLE IV FINAL PROVISIONS TITLE IV FINAL PROVISIONS
ANHANG I

ANHANG I

Formeln für die Bestimmung der Zusammensetzung des Liquiditätspuffers

1. Kreditinstitute bestimmen die Zusammensetzung ihrer Liquiditätspuffer gemäß Artikel 17 anhand der in diesem Anhang festgelegten Formeln.

2. Berechnung der Liquiditätspuffer: Der Liquiditätspuffer des Kreditinstituts entspricht ab dem Berechnungsdatum

a) 

dem Betrag der Aktiva der Stufe 1 zuzüglich

b) 

des Betrags der Aktiva der Stufe 2A zuzüglich

c) 

des Betrags der Aktiva der Stufe 2 B

abzüglich des niedrigeren Werts von

d) 

der Summe aus a, b und c oder

e) 

dem gemäß den Absätzen 3 und 4 dieses Anhangs berechneten „Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva“.

▼M1

3. ‚Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva‘: Dieser Betrag umfasst folgende Bestandteile:

a) 

den bereinigten Betrag nicht gedeckter Schuldverschreibungen der Aktivastufe 1 entsprechend dem nach Abschlägen ermittelten Wert aller liquiden Aktiva der Stufe 1 außer gedeckten Schuldverschreibungen der Stufe 1, die das Kreditinstitut halten würde, wenn besicherte Finanzierungsgeschäfte, besicherte Leihgeschäfte oder Sicherheitenswaps, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach Datum der Berechnung fällig werden und bei denen Kreditinstitut und Gegenpartei bei zumindest einer Komponente der Transaktion liquide Aktiva austauschen, abgewickelt sind;

b) 

den bereinigten Betrag gedeckter Schuldverschreibungen der Stufe 1 entsprechend dem nach Abschlägen ermittelten Wert aller gedeckten Schuldverschreibungen der Stufe 1, die das Kreditinstitut halten würde, wenn besicherte Finanzierungsgeschäfte, besicherte Leihgeschäfte oder Sicherheitenswaps, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach Datum der Berechnung fällig werden und bei denen Kreditinstitut und Gegenpartei bei zumindest einer Komponente der Transaktion liquide Aktiva austauschen, abgewickelt sind;

c) 

den bereinigten Betrag von Aktiva der Stufe 2A entsprechend dem nach Abschlägen ermittelten Wert aller Aktiva der Stufe 2A, die das Kreditinstitut halten würde, wenn besicherte Finanzierungsgeschäfte, besicherte Leihgeschäfte oder Sicherheitenswaps, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach Datum der Berechnung fällig werden und bei denen Kreditinstitut und Gegenpartei bei zumindest einer Komponente der Transaktion liquide Aktiva austauschen, abgewickelt sind, sowie

d) 

den bereinigten Betrag von Aktiva der Stufe 2B entsprechend dem nach Abschlägen ermittelten Wert aller Aktiva der Stufe 2B, die das Kreditinstitut halten würde, wenn besicherte Finanzierungsgeschäfte, besicherte Leihgeschäfte oder Sicherheitenswaps, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach Datum der Berechnung fällig werden und bei denen Kreditinstitut und Gegenpartei bei zumindest einer Komponente der Transaktion liquide Aktiva austauschen, abgewickelt sind.

▼B

4. Berechnung des „Betrags der überschüssigen liquiden Aktiva“: Dieser Betrag entspricht

a) 

dem bereinigten Betrag nicht gedeckter Schuldverschreibungen der Aktivastufe 1 zuzüglich

b) 

des bereinigten Betrags gedeckter Schuldverschreibungen der Stufe 1 zuzüglich

c) 

des bereinigten Betrags der Aktiva der Stufe 2A zuzüglich

d) 

des bereinigten Betrags der Aktiva der Stufe 2 B

abzüglich des niedrigsten Werts von

e) 

der Summe aus a, b, c und d;

f) 

100/30 multipliziert mit a;

g) 

100/60 multipliziert mit der Summe aus a und b;

h) 

100/85 multipliziert mit der Summe aus a, b und c.

▼M1 —————

▼B

ANHANG II

ANHANG II

Formel für die Berechnung des Netto-Liquiditätsabflusses

NLO

=

Netto-Liquiditätsabfluss

TO

=

Gesamtabflüsse

TI

=

Gesamtzuflüsse

FEI

=

Vollständig ausgenommene Zuflüsse

IHC

=

Zuflüsse mit höherer Obergrenze von 90 % der Abflüsse

IC

=

Zuflüsse mit Obergrenze von 75 % der Abflüsse

Die Netto-Liquiditätsabflüsse entsprechen der Gesamtsumme der Abflüsse abzüglich der Abschläge für vollständig ausgenommen Zuflüsse abzüglich der Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % abzüglich der Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 %.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))

( 1 ) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

( 2 ) Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).

( 3 ) Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU (ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 29).

( 4 ) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1).

( 5 ) Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35).

( 6 ) Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1).

( 7 ) Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Februar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1).

( 8 ) Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 52).

( 9 ) Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Ratesvom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 135 vom 31.5.1994, S. 5).

( 10 ) Siebente Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den konsolidierten Abschluß (ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1).

( 11 ) Delegierte Verordnung (EU) 2017/208 der Kommission vom 31. Oktober 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards im Hinblick auf zusätzliche Liquiditätsabflüsse für Sicherheiten, die aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte eines Instituts benötigt werden (ABl. L 33 vom 8.2.2017, S. 14).

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards