+KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
---+TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
------+1 artikla Kohde
------+2 artikla Soveltamisala ja soveltaminen
---------+2 artikla 1.
---------+2 artikla 2.
---------+2 artikla 3.
------+3 artikla Määritelmät
------+4 artikla Maksuvalmiusvaatimus
---------+4 artikla 1.
---------+4 artikla 2.
---------+4 artikla 3.
---------+4 artikla 4.
---------+4 artikla 5.
---------+4 artikla 6.
------+5 artikla Stressiskenaariot sovellettaessa maksuvalmiusvaatimusta
---+TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
------+CHAPTER 1 General provisions
---------+6 artikla Maksuvalmiuspuskurin koostumus
---------+7 artikla Likvidejä varoja koskevat yleiset vaatimukset
------------+7 artikla 1.
------------+7 artikla 2.
------------+Article 7 2a.
------------+Article 7 2b.
------------+7 artikla 3.
------------+7 artikla 4.
------------+7 artikla 5.
------------+7 artikla 6.
------------+7 artikla 7.
---------+8 artikla Toiminnalliset vaatimukset
------------+8 artikla 1.
------------+8 artikla 2.
------------+8 artikla 3.
------------+8 artikla 4.
------------+8 artikla 5.
------------+8 artikla 6.
---------+9 artikla Likvidien varojen arvostaminen
------+CHAPTER 2 Liquid Assets
---------+10 artikla Tason 1 varat
------------+10 artikla 1.
------------+10 artikla 2.
---------+11 artikla Tason 2A varat
------------+11 artikla 1.
------------+11 artikla 2.
---------+12 artikla Tason 2B varat
------------+12 artikla 1.
------------+12 artikla 2.
------------+12 artikla 3.
---------+13 artikla Tason 2B arvopaperistamiset
------------+13 artikla 1.
------------+13 artikla 2.
------------+13 artikla 10.
------------+13 artikla 11.
------------+13 artikla 12.
------------+13 artikla 13.
------------+13 artikla 14.
---------+14 artikla Rajoitetusti käytettävät sidotut likviditeettisopimukset
---------+15 artikla Yhteissijoitusyritykset
------------+15 artikla 1.
------------+15 artikla 2.
------------+15 artikla 3.
------------+15 artikla 4.
------------+15 artikla 5.
---------+16 artikla Talletukset ja muu rahoitus osuustoiminnallisissa verkostoissa ja laitosten suojajärjestelmissä
------------+16 artikla 1.
------------+16 artikla 2.
---------+17 artikla Maksuvalmiuspuskurin koostumus varojen tason mukaan
------------+17 artikla 1.
------------+17 artikla 2.
------------+17 artikla 3.
------------+17 artikla 4.
------------+17 artikla 5.
---------+18 artikla Vaatimusten rikkominen
------------+18 artikla 1.
------------+18 artikla 2.
---------+19 artikla Vaihtoehtoiset maksuvalmiusmenetelmät
------------+19 artikla 1.
------------+19 artikla 2.
------------+19 artikla 3.
------------+19 artikla 4.
---+TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
------+CHAPTER 1 Net Liquidity outflows
---------+20 artikla Likviditeetin nettoulosvirtausten määritelmä
------------+20 artikla 1.
------------+20 artikla 2.
------------+20 artikla 3.
---------+21 artikla Johdannaistransaktioiden nettoutus
------------+21 artikla 1.
------------+21 artikla 2.
------------+21 artikla 3.
------+CHAPTER 2 Liquidity outflows
---------+22 artikla Likviditeetin ulosvirtausten määritelmä
------------+22 artikla 1.
------------+22 artikla 2.
------------+22 artikla 3.
---------+23 artikla Muita tuotteita ja palveluita koskevat likviditeetin lisäulosvirtaukset
------------+23 artikla 1.
------------+23 artikla 2.
------------+23 artikla 3.
---------+24 artikla Stabiileista vähittäistalletuksista johtuvat ulosvirtaukset
------------+24 artikla 1.
------------+24 artikla 2.
------------+24 artikla 3.
------------+24 artikla 4.
------------+24 artikla 5.
------------+24 artikla 6.
---------+25 artikla Muista vähittäistalletuksista johtuvat ulosvirtaukset
------------+25 artikla 1.
------------+25 artikla 2.
------------+25 artikla 3.
------------+25 artikla 4.
------------+25 artikla 5.
---------+26 artikla Ulosvirtaukset, joilla on riippuvuussuhde sisäänvirtausten kanssa
---------+27 artikla Toiminnallisista talletuksista johtuvat ulosvirtaukset
------------+27 artikla 1.
------------+27 artikla 2.
------------+27 artikla 3.
------------+27 artikla 4.
------------+27 artikla 5.
------------+27 artikla 6.
---------+28 artikla Muista veloista johtuvat ulosvirtaukset
------------+28 artikla 1.
------------+28 artikla 2.
------------+28 artikla 3.
------------+28 artikla 4.
------------+28 artikla 5.
------------+28 artikla 6.
------------+28 artikla 7.
------------+28 artikla 8.
------------+28 artikla 9.
---------+29 artikla Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset ulosvirtaukset
------------+29 artikla 1.
------------+29 artikla 2.
---------+30 artikla Lisäulosvirtaukset
------------+30 artikla 1.
------------+30 artikla 2.
------------+30 artikla 3.
------------+30 artikla 4.
------------+30 artikla 5.
------------+30 artikla 6.
------------+30 artikla 7.
------------+30 artikla 8.
------------+30 artikla 9.
------------+30 artikla 10.
------------+30 artikla 12.
---------+31 artikla Luottojärjestelyistä ja likviditeettisopimuksista johtuvat ulosvirtaukset
------------+31 artikla 1.
------------+31 artikla 2.
------------+31 artikla 3.
------------+31 artikla 4.
------------+31 artikla 5.
------------+31 artikla 6.
------------+31 artikla 7.
------------+31 artikla 8.
------------+31 artikla 9.
---------+Article 31a Outflows from liabilities and commitments not covered by other provisions of this Chapter
------------+Article 31a 1.
------------+Article 31a 2.
------+CHAPTER 3 Liquidity inflows
---------+32 artikla Sisäänvirtaukset
------------+32 artikla 1.
------------+32 artikla 2.
------------+32 artikla 3.
------------+32 artikla 4.
------------+32 artikla 5.
------------+32 artikla 6.
------------+32 artikla 7.
------------+32 artikla 8.
---------+33 artikla Sisäänvirtausten yläraja
------------+33 artikla 1.
------------+33 artikla 2.
------------+33 artikla 3.
------------+33 artikla 4.
------------+33 artikla 5.
------------+33 artikla 6.
------------+33 artikla 7.
---------+34 artikla Sisäänvirtaukset ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisällä
------------+34 artikla 1.
------------+34 artikla 2.
------------+34 artikla 3.
---+TITLE IV FINAL PROVISIONS
------+35 artikla Jäsenvaltion takaamien pankkivarojen vapauttaminen uusista säännöksistä määräajaksi
---------+35 artikla 1.
---------+35 artikla 2.
---------+35 artikla 3.
---------+35 artikla 4.
---------+35 artikla 5.
------+36 artikla Jäsenvaltioiden järjestämiä arvoltaan alentuneita omaisuuseriä hoitavia virastoja koskeva siirtymäsäännös
---------+36 artikla 1.
---------+36 artikla 2.
------+37 artikla Asuntolainavakuudellisia arvopaperistamisia koskeva siirtymäsäännös
---------+37 artikla 1.
---------+37 artikla 2.
------+38 artikla Siirtymäsäännökset maksuvalmiusvaatimuksen käyttöönottoa varten
---------+38 artikla 1.
---------+38 artikla 2.
------+39 artikla Voimaantulo
---+LIITE I
---+LIITE II
 English - European Union - Financial Industry - Banking -

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/61,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1. Yleiskatsaus

,
TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
TITLE IV FINAL PROVISIONS TITLE IV FINAL PROVISIONS
LIITE I

LIITE I

Maksuvalmiuspuskurin koostumuksen määrityksessä käytettävät kaavat

1. Luottolaitoksen on käytettävä tässä liitteessä vahvistettuja kaavoja määrittääkseen 17 artiklan mukaisen maksuvalmiuspuskurinsa koostumuksen.

2. Maksuvalmiuspuskurin laskeminen: laskentapäivänä luottolaitoksen maksuvalmiuspuskuri vastaa

a) 

tason 1 varojen määrää, johon lisätään

b) 

tason 2A varojen määrä, johon lisätään

c) 

tason 2B varojen määrä,

josta vähennetään pienempi seuraavista:

d) 

a:n, b:n ja c:n summa, tai

e) 

tämän liitteen 3 ja 4 kohdan mukaisesti laskettu ylimääräisten likvidien varojen määrä.

▼M1

3. Ylimääräisten likvidien varojen määrä: tämä määrä koostuu osatekijöistä, jotka määritellään seuraavassa:

a) 

tason 1 varoiksi katsottavien kattamattomien joukkolainojen oikaistu määrä, jonka on vastattava kaikkien sellaisten tason 1 likvidien varojen arvoa arvonleikkausten jälkeen, lukuun ottamatta tason 1 katettuja joukkolainoja, jotka luottolaitoksella olisi hallussaan, kun sellainen vakuudelliseen rahoitukseen, vakuudelliseen luotonantoon tai vakuudellisiin vaihtosopimuksiin liittyvä transaktio kumotaan vastakkaisella transaktiolla, joka erääntyy 30 kalenteripäivän kuluessa laskentapäivästä ja jossa luottolaitos ja vastapuoli vaihtavat likvidejä varoja vähintään yhdessä transaktion osassa;

b) 

tason 1 varoiksi katsottavien katettujen joukkolainojen oikaistu määrä, jonka on vastattava kaikkien sellaisten tason 1 katettujen joukkolainojen arvoa arvonleikkausten jälkeen, jotka luottolaitoksella olisi hallussaan, kun sellainen vakuudelliseen rahoitukseen, vakuudelliseen luotonantoon tai vakuudellisiin vaihtosopimuksiin liittyvä transaktio kumotaan vastakkaisella transaktiolla, joka erääntyy 30 kalenteripäivän kuluessa laskentapäivästä ja jossa luottolaitos ja vastapuoli vaihtavat likvidejä varoja vähintään yhdessä transaktion osassa;

c) 

tason 2A varojen oikaistu määrä, jonka on vastattava kaikkien sellaisten tason 2A varojen arvoa arvonleikkausten jälkeen, jotka luottolaitoksella olisi hallussaan, kun sellainen vakuudelliseen rahoitukseen, vakuudelliseen luotonantoon tai vakuudellisiin vaihtosopimuksiin liittyvä transaktio kumotaan vastakkaisella transaktiolla, joka erääntyy 30 kalenteripäivän kuluessa laskentapäivästä ja jossa luottolaitos ja vastapuoli vaihtavat likvidejä varoja vähintään yhdessä transaktion osassa; ja

d) 

tason 2B varojen oikaistu määrä, jonka on vastattava kaikkien sellaisten tason 2B varojen arvoa arvonleikkausten jälkeen, jotka luottolaitoksella olisi hallussaan, kun sellainen vakuudelliseen rahoitukseen, vakuudelliseen luotonantoon tai vakuudellisiin vaihtosopimuksiin liittyvä transaktio kumotaan vastakkaisella transaktiolla, joka erääntyy 30 kalenteripäivän kuluessa laskentapäivästä ja jossa luottolaitos ja vastapuoli vaihtavat likvidejä varoja vähintään yhdessä transaktion osassa.

▼B

4. Ylimääräisten likvidien varojen laskeminen: tämän määrän on vastattava

a) 

tason 1 varoiksi katsottavien kattamattomien joukkolainojen oikaistua määrää, johon lisätään

b) 

tason 1 varoiksi katsottavien katettujen joukkolainojen oikaistu määrä, johon lisätään

c) 

tason 2A varojen oikaistu määrä, johon lisätään

d) 

tason 2B varojen oikaistu määrä,

josta vähennetään pienempi seuraavista:

e) 

a:n, b:n, c:n ja d:n summa,

f) 

100/30 kertaa a,

g) 

100/60 kertaa a:n ja b:n summa,

h) 

100/85 kertaa a:n, b:n ja c:n summa.

▼M1 —————

▼B

LIITE II

LIITE II

Likviditeetin nettoulosvirtauksen laskennassa käytettävä kaava

NLO

=

Likviditeetin nettoulosvirtaus (Net liquidity outflow)

TO

=

Ulosvirtausten kokonaismäärä (Total outflows)

TI

=

Sisäänvirtausten kokonaismäärä (Total inflows)

FEI

=

Kokonaan vapautetut sisäänvirtaukset (Fully exempted inflows)

IHC

=

Sisäänvirtaukset, joihin sovelletaan korkeampaa 90 prosentin ylärajaa suhteessa ulosvirtauksiin

IC

=

Sisäänvirtaukset, joihin sovelletaan 75 prosentin ylärajaa suhteessa ulosvirtauksiin

Likviditeetin nettoulosvirtaukset vastaavat ulosvirtausten kokonaismäärää, josta on vähennetty kokonaan vapautettuja sisäänvirtauksia koskeva vähennys, josta on vähennetty niitä sisäänvirtauksia koskeva vähennys, joihin sovelletaan 90 prosentin ylärajaa, ja niitä sisäänvirtauksia koskeva vähennys, joihin sovelletaan 75 prosentin ylärajaa.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))

( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

( 2 ) Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2162, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivien 2009/65/EY ja 2014/59/EU muuttamisesta (EUVL L 328, 18.12.2019, s. 29).

( 4 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

( 5 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35).

( 6 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

( 7 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1).

( 8 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 52).

( 9 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/19/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, talletusten vakuusjärjestelmistä (EYVL L 135, 31.5.1994, s. 5).

►C1  ( 10 ) Seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä (EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1). ◄

( 11 ) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/208, annettu 31 päivänä lokakuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä epäsuotuisan markkinaskenaarion vaikutuksista laitoksen johdannaistransaktioille aiheutuvia vakuustarpeita vastaavia likviditeetin lisäulosvirtauksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 33, 8.2.2017, s. 14).

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit