ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

ОБРАЗЦИ ЗА ТЕЖЕСТИТЕ ВЪРХУ АКТИВИ
Номер на образеца	Код на образеца	Наименование на образеца/групата образци	Съкратено наименование
		ЧАСТ А — ПРЕГЛЕД НА ТЕЖЕСТИТЕ
32.1	F 32.01	АКТИВИ НА ДОКЛАДВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ	AE-ASS
32.2	F 32.02	ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ	AE-COL
32.3	F 32.03	ЕМИТИРАНИ СОБСТВЕНИ ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ И СЕКЮРИТИЗАЦИИ, ВСЕ ОЩЕ НЕПРЕДОСТАВЕНИ КАТО ЗАЛОГ	AE-NPL
32.4	F 32.04	ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ	AE-SOU
		ЧАСТ Б — ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ
33	F 33.00	ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ	AE-MAT
		ЧАСТ В — УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ
34	F 34.00	УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ	AE-CONT
		ЧАСТ Г — ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ
35	F 35.00	ЕМИТИРАНЕ НА ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ	AE-CB
		ЧАСТ Д — РАЗШИРЕНИ ДАННИ
36.1	F 36.01	РАЗШИРЕНИ ДАННИ. ЧАСТ I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	РАЗШИРЕНИ ДАННИ. ЧАСТ II	AE-ADV2

F 32.01 — АКТИВИ НА ДОКЛАДВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ (AE-ASS)

		Балансова стойност на активите, обременени с тежести				Справедлива стойност на активите, обременени с тежести			Балансова стойност на активите, свободни от тежести				Справедлива стойност на активите, свободни от тежести
			в т.ч.: емитирани от други субекти в групата	в т.ч.: приемливи за централната банка	в т.ч.: които условно могат да се приемат за ИВКЛА и ВКЛА		в т.ч.: приемливи за централната банка	в т.ч.: които условно могат да се приемат за ИВКЛА и ВКЛА		в т.ч.: емитирани от други субекти в групата	в т.ч.: приемливи за централната банка	в т.ч.: ИВКЛА и ВКЛА		в т.ч.: приемливи за централната банка	в т.ч.: ИВКЛА и ВКЛА
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Активи на докладващата институция
0015	в т.ч.: квалифицирани активи, предмет на доверително управление
0020	Заеми при поискване
0030	Капиталови инструменти
0040	Дългови ценни книжа
0050	в т.ч.: покрити облигации
0060	в т.ч.: секюритизации
0070	в т.ч.: емитирани от сектор „Държавно управление“
0080	в т.ч.: емитирани от финансови предприятия
0090	в т.ч.: емитирани от нефинансови предприятия
0100	Заеми и аванси, различни от заеми при поискване
0110	в т.ч.: кредити, обезпечени с недвижим имот
0120	Други активи

F 32.02 - ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ (AE-COL)

		Справедлива стойност на обременените с тежести получени обезпечения или емитираните собствени дългови ценни книжа				Свободни от тежести
						Справедлива стойност на получени обезпечения или емитирани собствени дългови ценни книжа, които могат да бъдат обременени с тежести				Номинална стойност на получените обезпечения или емитираните собствени дългови ценни книжа, които не могат да бъдат обременени с тежести
			в т.ч.: емитирани от други субекти в групата	в т.ч.: приемливи за централната банка	в т.ч.: които условно могат да се приемат за ИВКЛА и ВКЛА		в т.ч.: емитирани от други субекти в групата	в т.ч.: приемливи за централната банка	в т.ч.: ИВКЛА и ВКЛА
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Обезпечения, получени от докладващата институция
0140	Заеми при поискване
0150	Капиталови инструменти
0160	Дългови ценни книжа
0170	в т.ч.: покрити облигации
0180	в т.ч.: секюритизации
0190	в т.ч.: емитирани от сектор „Държавно управление“
0200	в т.ч.: емитирани от финансови предприятия
0210	в т.ч.: емитирани от нефинансови предприятия
0220	Заеми и аванси, различни от заеми при поискване
0230	Други получени обезпечения
0240	Емитирани собствени дългови ценни книжа, различни от собствени покрити облигации и секюритизации
0245	Емитирани собствени покрити облигации и секюритизации, все още непредоставени като залог
0250	ОБЩО АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И ЕМИТИРАНИ СОБСТВЕНИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА

F 32.03 - ЕМИТИРАНИ СОБСТВЕНИ ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ И СЕКЮРИТИЗАЦИИ, ВСЕ ОЩЕ НЕПРЕДОСТАВЕНИ КАТО ЗАЛОГ (AE-NPL)

		Свободни от тежести
		Балансова стойност на базовия пул от активи	Справедлива стойност на емитираните собствени дългови ценни книжа, които могат да бъдат обременени с тежести			Номинална стойност на емитираните собствени дългови ценни книжа, които не могат да бъдат обременени с тежести
		Балансова стойност на базовия пул от активи		в т.ч.: приемливи за централната банка	в т.ч.: които условно могат да се приемат за ИВКЛА и ВКЛА
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Емитирани собствени покрити облигации и секюритизации, все още непредоставени като залог
0020	Задържани емитирани покрити облигации
0030	Задържани емитирани секюритизации
0040	Първостепенни траншове
0050	Междинни траншове
0060	Траншове за първа загуба

F 32.04 - ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ (AE-SOU)

		Съчетаващи пасиви, условни пасиви или предоставени в заем ценни книжа		Активи, получени обезпечения и емитирани собствени дългови ценни книжа, различни от покрити облигации и секюритизации, обременени с тежести
			в т.ч.: от други субекти в групата		в т.ч.: получени и повторно употребени обезпечения	в т.ч.: обременени с тежести собствени дългови ценни книжа
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Балансова стойност на подбрани финансови пасиви
0020	Деривати
0030	в т.ч.: извънборсови
0040	Депозити
0050	Споразумения за обратно изкупуване
0060	в т.ч.: с централни банки
0070	Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване
0080	в т.ч.: с централни банки
0090	Емитирани дългови ценни книжа
0100	в т.ч.: емитирани покрити облигации
0110	в т.ч.: емитирани секюритизации
0120	Други източници на тежести
0130	Номинална стойност на получените ангажименти за кредитиране
0140	Номинална стойност на получените финансови гаранции
0150	Справедлива стойност на ценните книжа, получени в заем срещу непарично обезпечение
0160	Други
0170	ОБЩО ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ

			Да не се попълва в образец, изготвен на консолидирана основа
			Да не се попълва

F 33.00 — ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ (AE-MAT)

		Остатъчен срок до падежа на пасиви
		Отворен падеж	Овърнайт	>1 ден <= 1 седмица	> 1 седмица <= 2 седмици	> 2 седмици <= 1 месец	> 1 месец <= 3 месеца	> 3 месеца <= 6 месеца	> 6 месеца <= 1 година	> 1 година <= 2 години	> 2 години <= 3 години	> 3 години <= 5 години	> 5 години <= 10 години	> 10 години
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Обременени с тежести активи
0020	Получени и повторно употребени обезпечения (фаза на получаване)
0030	Получени и повторно употребени обезпечения (фаза на повторна употреба)

F 34.00 - УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ (AE-CONT)

		Съчетаващи пасиви, условни пасиви или предоставени в заем ценни книжа	Условни тежести
			A. Спад на справедливата стойност на обременените с тежести активи с 30 %	Б. Нетен ефект на обезценката на съществените валути с 10 %
				Допълнителна стойност на активите, обременени с тежести
			Допълнителна стойност на активите, обременени с тежести	Съществена валута 1	Съществена валута 2	…	Съществена валута n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Балансова стойност на подбрани финансови пасиви
0020	Деривати
0030	в т.ч.: извънборсови
0040	Депозити
0050	Споразумения за обратно изкупуване
0060	в т.ч.: с централни банки
0070	Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване
0080	в т.ч.: с централни банки
0090	Емитирани дългови ценни книжа
0100	в т.ч.: емитирани покрити облигации
0110	в т.ч.: емитирани секюритизации
0120	Други източници на тежести
0170	ОБЩО ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ

F 35.00 - ЕМИТИРАНЕ НА ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ (AE-CB)

ос z

Идентификатор на пула от обезпечения (отворен)

		Спазване на изискванията по член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013		Пасиви по покрити облигации													Пул от обезпечения
				Дата на докладване	+ 6 месеца	+ 12 месеца	+ 2 години	+ 5 години	+ 10 години	Позиции в деривати от пул от обезпечения с отрицателна нетна пазарна стойност	Външни кредитни рейтинги на покрити облигации						Дата на докладване	+ 6 месеца	+ 12 месеца	+ 2 години	+ 5 години	+ 10 години	Позиции в деривати от пул от обезпечения с положителна нетна пазарна стойност	Размер на пула от обезпечения, който надхвърля изискванията за минимално обезпечение
		[ДА/НЕ]	Ако отговорът е „ДА“, да се посочи основната категория активи от пула от обезпечения								Външни кредитни рейтинги на покрити облигации													съгласно съответния задължителен режим на покритите облигации	съгласно методиката на агенциите за кредитен рейтинг за поддържане на настоящия външен кредитен рейтинг на покритите облигации
		[ДА/НЕ]								Дата на докладване	Агенция за кредитен рейтинг 1	Кредитен рейтинг 1	Агенция за кредитен рейтинг 2	Кредитен рейтинг 2	Агенция за кредитен рейтинг 3	Кредитен рейтинг 3							Дата на докладване		Агенция за кредитен рейтинг 1	Агенция за кредитен рейтинг 2	Агенция за кредитен рейтинг 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Номинална стойност
0020	Настояща стойност (суап) / пазарна стойност
0030	Специфична стойност на актива
0040	Балансова стойност

F 36.01 — РАЗШИРЕНИ ДАННИ. ЧАСТ I (AE-ADV-1)

Източници на тежести

Активи/Пасиви

Вид обезпечение — класификация по видове активи

Общо

Заеми при поискване

Капиталови инструменти

Дългови ценни книжа

Заеми и аванси, различни от заеми при поискване

Други активи

Общо

в т.ч.: покрити облигации

в т.ч.: секюритизации

в т.ч.: емитирани от сектор „Държавно управление“

в т.ч.: емитирани от финансови предприятия

в т.ч.: емитирани от нефинансови предприятия

Централни банки и сектор „Държавно управление“

Финансови предприятия

Нефинансови предприятия

Домакинства

в т.ч.: емитирани от други субекти в групата

в т.ч.: заеми, обезпечени с недвижим имот

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Финансиране от централна банка (всички видове, включително репо сделки)

Обременени с тежести активи

0020

Съчетаващи пасиви

0030

Борсово търгувани деривати

Обременени с тежести активи

0040

Съчетаващи пасиви

0050

Извънборсови деривати

Обременени с тежести активи

0060

Съчетаващи пасиви

0070

Споразумения за обратно изкупуване

Обременени с тежести активи

0080

Съчетаващи пасиви

0090

Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване

Обременени с тежести активи

0100

Съчетаващи пасиви

0110

Емитирани покрити облигации

Обременени с тежести активи

0120

Съчетаващи пасиви

0130

Емитирани секюритизации

Обременени с тежести активи

0140

Съчетаващи пасиви

0150

Емитирани дългови ценни книжа, различни от покрити облигации и секюритизации

Обременени с тежести активи

0160

Съчетаващи пасиви

0170

Други източници на тежести

Обременени с тежести активи

0180

Условни задължения или ценни книжа, предоставени в заем

0190

Общо обременени с тежести активи

0200

в т.ч. приемливи за централната банка

0210

Общо активи, свободни от тежести

0220

в т.ч. приемливи за централната банка

0230

Обременени с тежести активи + свободни от тежести активи

F 36.02 - РАЗШИРЕНИ ДАННИ. Част II (AE-ADV-2)

Източници на тежести

Активи/Пасиви

Вид обезпечение — класификация по видове активи

Общо

Заеми при поискване

Капиталови инструменти

Дългови ценни книжа

Заеми и аванси, различни от заеми при поискване

Други получени обезпечения

Емитирани собствени дългови ценни книжа, различни от собствени покрити облигации и секюритизации

Общо

в т.ч.: покрити облигации

в т.ч.: секюритизации

в т.ч.: емитирани от сектор „Държавно управление“

в т.ч.: емитирани от финансови предприятия

в т.ч.: емитирани от нефинансови предприятия

Централни банки и сектор „Държавно управление“

Финансови предприятия

Нефинансови предприятия

Домакинства

в т.ч.: емитирани от други субекти в групата

в т.ч.: заеми, обезпечени с недвижим имот

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Финансиране от централна банка (всички видове, включително репо сделки)