+Член 325аа Изчисляване на капиталовото изискване за риска от неизпълнение при секюритизиращи позиции
---+Член 325аа 1.
---+Член 325аа 2.
---+Член 325аа 3.
---+Член 325аа 4.
---+Член 325аа 5.
---+Член 325аа 6.
---+Член 325аа 7.

Член 325аа Изчисляване на капиталовото изискване за риска от неизпълнение при секюритизиращи позиции

-

1. Преглед

,
Член 325аа 1.
Нетните суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, на секюритизиращите експозиции се умножават по 8 % от рисковото тегло, което се прилага за съответната секюритизираща позиция в банковия портфейл, включително при прозрачни и стандартизирани (ОПС) секюритизации, в съответствие с йерархията на подходите, посочени в дял II, глава 5, раздел 3, и независимо от вида на контрагента.
Член 325аа 2.
Когато рисковите тегла са изчислени в съответствие с вътрешнорейтинговия подход и подхода на външните рейтинги при секюритизация, към всички траншове се прилага срок до падежа от една година.
Член 325аа 3.
Рисково претеглените нетни суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение за отделни експозиции, породени от традиционна секюритизация, се ограничават до справедливата стойност на позицията.
Член 325аа 4.

Рисково претеглените нетни суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, се разпределят към следните групи:

а) 

една обща група за всички предприятия, независимо от региона;

б) 

44 различни групи, съответстващи на една група за всеки регион, за всеки от единадесетте класа активи, определени във втора алинея.

За целите на първа алинея 11-те класа активи са обезпечени с активи търговски ценни книжа (ABCP), заеми за покупка/лизинг на автомобил, обезпечени с ипотека върху жилищни имоти ценни книжа (RMBS), кредитни карти, обезпечени с ипотека върху търговски имоти ценни книжа (CMBS), обезпечени със заеми облигации, обезпечени с дълг ценни книжа от второ ниво (CDO-squared), малки и средни предприятия (МСП), студентски заеми, други експозиции на дребно, други експозиции на едро. Четирите региона са: Азия, Европа, Северна Америка и останалата част от света.
Член 325аа 5.
Институциите определят групата, към която да отнесат дадена секюритизираща експозиция, въз основа на класификацията, която обикновено се използва на пазара. Институциите отнасят всяка секюритизираща експозиция само към една от посочените в параграф 4 групи. Секюритизираща експозиция, която институцията не може да отнесе към дадена група за клас актив или регион, се отнася съответно към класа активи „други експозиции на дребно“, „други експозиции на едро“ или „останалата част от света“.
Член 325аа 6.
Претеглените нетни суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, се сумират в рамките на всяка група по същия начин, както това се прави за риска от неизпълнение при екпозициите, които не са част отсекюритизация, като се използва формулата в член 325ш, параграф 4, в резултат на което се получава капиталовото изискване за риска от неизпълнение за всяка група.
Член 325аа 7.
Цялостното капиталово изискване за риска от неизпълнение при секюритизиращи позиции, които не са включени в извън АПКТ се изчислява като простия сбор на капиталовите изисквания на равнището на групата.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.