+ГЛАВА 3 К-фактори за рискове към пазара
---+Член 21 Изискване за К-фактори за рискове към пазара
------+Член 21 1.
------+Член 21 2.
------+Член 21 3.
------+Член 21 4.
---+Член 22 Изчисляване на K-NPR
---+Член 23 Изчисляване на K-CMG
------+Член 23 1.
------+Член 23 2.
------+Член 23 3.

ГЛАВА 3 К-фактори за рискове към пазара

ГЛАВА 3 К-фактори за рискове към пазара

1. Преглед

,
Член 21 Изискване за К-фактори за рискове към пазара
Член 22 Изчисляване на K-NPR

Член 22

Изчисляване на K-NPR

За целите на изчисляването на K-NPR капиталовото изискване за позициите в търговския портфейл на търгуващ за собствена сметка инвестиционен посредник, независимо дали за себе си или от името на клиент, се изчислява по един от следните подходи:

а) 

стандартизирания подход, установен в част трета, дял IV, глави 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б) 

алтернативния стандартизирания подход, установен в част трета, дял IV, глава 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013

в) 

алтернативния подход на вътрешните модели, установен в част трета, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Член 23 Изчисляване на K-CMG

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти