+Член 2 Определяне на шоковите сценарии за надзорни цели
---+Член 2 1)
---+Член 2 2)
---+Член 2 3)
---+Член 2 4)

Член 2 Определяне на шоковите сценарии за надзорни цели

Ако за дадена валута c е определен размерът на успоредните, краткосрочните и дългосрочните шокове спрямо безрисковия лихвен процент, се прилага следната параметризация на шестте шокови сценария за надзорни цели:

1. Преглед

,
Член 2 1)

Успореден шок за валута c: постоянен успореден шок нагоре или надолу за всички времеви интервали:

Formula

Член 2 2)

Шок на краткосрочните лихвени проценти за валута c:

Formula

където tk е средата (във времето) на k-тия времеви диапазон.
Член 2 3)

Шок на дългосрочните лихвени проценти за валута c:

Formula

Член 2 4)

Шокове със завъртане за валута c:

Formula
;

Formula

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти