ПРИЛОЖЕНИЕ IV ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА НА ГРУПАТА

Институция:

Предприятие X/Подгрупа X

Предприятие Y/Подгрупа Y

Консолидирана група

Категория на институцията:

Референтна дата:

Общо активи (в млн. евро) към референтната дата:

Компетентен орган:

Елементи от процеса на надзорен преглед и оценка

Резултат

Резултат

Резултат

А.

Бизнес модел (жизнеспособност и устойчивост)

Б.

Вътрешни механизми за управление

В.

Рискове по отношение на платежоспособността

В.1

Кредитен риск и риск от контрагента

В.2

Сетълмент риск / риск при доставка

В.3

Междурискова концентрация

В.4

Пазарен риск

В.5

Лихвен риск в банковия портфейл

В.6

Операционен риск

В.7

Риск от прекомерен ливъридж

В.8

Други рискове от съществено значение за институцията, ако е приложимо (моля, уточнете)

В.9

Други рискове от съществено значение за институцията, ако е приложимо (моля, уточнете)

Г.

Рискове по отношение на ликвидността

[съгласно резултатите от доклада за процеса на надзорен преглед и оценка на ликвидността]

[съгласно резултатите от доклада за процеса на надзорен преглед и оценка на ликвидността]

[съгласно резултатите от доклада за процеса на надзорен преглед и оценка на ликвидността]

Д.

Системен риск (риск, на който тази институция излага финансовата система)

Общ резултат по процеса на надзорен преглед и оценка

Институция:

Предприятие X/Подгрупа X

Предприятие Y/Подгрупа Y

Консолидирана група

Категория на институцията:

Референтна дата:

Общо активи (в млн. евро) към референтната дата:

Компетентен орган:

Елементи от процеса на надзорен преглед и оценка

Меморандумни позиции

Общо капиталово изискване/ разчети на процеса на надзорен преглед и оценка

(включително надзорен пълномощник, когато е приложимо)

(в млн. евро)

Меморандумни позиции

Общо капиталово изискване/ разчети на процеса на надзорен преглед и оценка

(включително надзорен пълномощник, когато е приложимо)

(в млн. евро)

Меморандумни позиции

Общо капиталово изискване/ разчети на процеса на надзорен преглед и оценка

(включително надзорен пълномощник, когато е приложимо)

(в млн. евро)

Стълб 1 Капита-лови изиск-вания,

когато е прило-жимо

(в млн. евро)

Оценка на вътре-шната капита-лова адекват-ност

(в млн. евро)

Стълб 1 Капита-лови изиск-вания,

когато е прило-жимо

(в млн. евро)

Оценка на вътреш-ната капита-лова адекват-ност

(в млн. евро)

Стълб 1 Капита-лови изиск-вания,

когато е прило-жимо

(в млн. евро)

Оценка на вътреш-ната капита-лова адекват-ност

(в млн. евро)

А.

Бизнес модел (жизнеспособност и устойчивост)

Б.

Вътрешни механизми за управление:

В.

Рискове по отношение на платежоспособността (рискове и проверки)

В.1

Кредитен риск и риск от контрагента

В.2

Сетълмент риск / риск при доставка

В.3

Междурискова концентрация

В.4

Пазарен риск

В.5

Лихвен риск в банковия портфейл

В.6

Операционен риск

В.7

Риск от прекомерен ливъридж

В.8

Други рискове от съществено значение за институцията, ако е приложимо (моля, уточнете)

В.9

Други рискове от съществено значение за институцията, ако е приложимо (моля, уточнете)

Г.

Рискове по отношение на ликвидността

— Риск, свързан с финансирането (по отношение на разходите за финансиране)

Д.

Системен риск (риск, на който тази институция излага финансовата система)

Е.

Ефекти от диверсификацията на риска

Ж.

Планиране на капитала / буфер на тестовете за устойчивост (когато е приложимо)

Планиране на капитала / буфер на тестовете за устойчивост въз основа на резултатите от тестовете за устойчивост на процеса на оценка на вътрешната капиталова адекватност, когато е приложимо

Съгласуване на тестовете за устойчивост на процеса на оценка на вътрешната капиталова адекватност и тестовете за устойчивост на надзора с последващото планиране на капитала / буфер на тестовете за устойчивост, когато е приложимо

Планиране на капитала / буфер на тестовете за устойчивост въз основа на резултатите от тестовете за устойчивост на процеса на оценка на вътрешната капиталова адекватност, когато е приложимо

Съгласуване на тестовете за устойчивост на процеса на оценка на вътрешната капиталова адекватност и тестовете за устойчивост на надзора с последващото планиране на капитала / буфер на тестовете за устойчивост, когато е приложимо

Планиране на капитала / буфер на тестовете за устойчивост въз основа на резултатите от тестовете за устойчивост на процеса на оценка на вътрешната капиталова адекватност, когато е приложимо

Съгласуване на тестовете за устойчивост на процеса на оценка на вътрешната капиталова адекватност и тестовете за устойчивост на надзора с последващото планиране на капитала / буфер на тестовете за устойчивост, когато е приложимо

З.

Резултати от процеса на надзорен преглед и оценка на капитала (предварително предложение за обсъждане на съвместното решение)

Общо капиталово изискване/разчети

Общо капи-талово изиск-ване по стълб 1

Общо разчети за капитала по процеса на оценка на вътрешната капиталова адекватност

Общо разчети за капитала по процеса на надзорен преглед и оценка

Общо капи-талово изиск-ване по стълб 1

Общо разчети за капитала по процеса на оценка на вътрешната капиталова адекватност

Общо разчети за капитала по процеса на надзорен преглед и оценка

Общо капи-талово изискване по стълб 1

Общо разчети за капитала по процеса на оценка на вътрешната капиталова адекватност

Общо разчети за капитала по процеса на надзорен преглед и оценка

Оценка на капиталовата адекватност (капиталът се оценява като адекватен/неадекватен)

Адекватен/неадекватен

Адекватен/неадекватен

Адекватен/неадекватен

Изискване за допълнителен собствен капитал

Сбор от елементите или цялостен подход

(изразени като сума или отношение или като комбинация от двете)

Сбор от елементите или цялостен подход

(изразени като сума или отношение или като комбинация от двете)

Сбор от елементите или цялостен подход

(изразени като сума или отношение или като комбинация от двете)

И.

Ефекти от диверсификацията, включително в рамките на групата (-)

Концентрация в рамките на групата (+)

Споразумения за подпомагане в рамките на групата (-)

Други позиции в рамките на групата (+/-)

Й.

Резултати от съвместното решение (предварително предложение (H), отразяващо въздействието от позициите в рамките на групата, и резултати от диалога между компетентните органи)

Общо капиталово изискване/разчети

Общо разчети за капитала по процеса на надзорен преглед и оценка

Общо разчети за капитала по процеса на надзорен преглед и оценка

Общо разчети за капитала по процеса на надзорен преглед и оценка

Оценка на капиталовата адекватност (капиталът се оценява като адекватен/неадекватен)

Адекватен/ неадекватен

Адекватен/ неадекватен

Адекватен/ неадекватен

Изискване за допълнителен собствен капитал

Сбор от елементите или цялостен подход

(изразени като сума или отношение или като комбинация от двете)

Сбор от елементите или цялостен подход

(изразени като сума или отношение или като комбинация от двете)

Сбор от елементите или цялостен подход

(изразени като сума или отношение или като комбинация от двете)

Меморандумни позиции (стойности към референтната дата)

Общо собствен капитал (в млн. евро) към референтната дата

Общо собствен капитал от първи ред (в млн. евро) към референтната дата

Общо базов собствен капитал от първи ред (в млн. евро) към референтната дата

Общо рисково претеглени активи (в млн. евро) към референтната дата

Изискванията към собствения капитал, приложими в държавата членка по произход в съответствие с член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013, като се вземат предвид всички мерки, приети или признати съгласно член 458 от същия регламент, и преходните разпоредби по част X от същия регламент

Равнището на предпазния капиталов буфер, който трябва да се поддържа от институцията съгласно член 129 от Директива 2013/36/ЕС

Равнището на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер, който трябва да се поддържа от институцията съгласно член 130 от Директива 2013/36/ЕС

Равнището на буфера за системен риск, който трябва да се поддържа от институцията, ако е приложимо, съгласно член 133 от Директива 2013/36/ЕС

Равнището на буфера за Г-СЗИ или буфера за Д-СЗИ, определен съответно в член 128, параграф 3 и в член 128, параграф 4 от Директива 2013/36/ЕС, който институцията е длъжна да поддържа

Всякакви други пруденциални изисквания, приложими за институцията, включително по член 103 от Директива 2013/36/ЕС, макропруденциални мерки и препоръки на ЕБО и ЕССР