5. Potenciální ztráty systému pojištění vkladů

Systém pojištění vkladů by měl v metodě výpočtu příspěvků přidělit váhy všem ukazatelům rizika tak, aby jejich součet odpovídal 100 %.

Při přiřazování vah konkrétním ukazatelům rizik by systém pojištění vkladů měl přidělit alespoň minimální váhy kategoriím rizik a základním ukazatelům rizik, jak uvádí Tabulka 2.

Tabulka 2: Minimální váhy pro kategorie rizik a základní ukazatele rizik

Kategorie rizik a základní ukazatele rizik Minimální váhy

1. Kapitál 20 % 1.1. Pákový poměr 10 % 1.2. Poměr CET1 nebo CCR 10 % 2. Likvidita a financování 15 % 2.1. LCR 5 % 2.2. NSFR 10 % 3. Kvalita aktiv 12,5 % 3.1. Podíl nevýkonných úvěrů 12,5 % 4. model podnikání a řízení 15 % 4.1. Podíl TREA / celková aktiva 5 % 4.2. RoA 10 % 5. Potenciální ztráty systému pojištění vkladů 12,5 % 5.1. Kryté pohledávky z vkladů / nezatížená aktiva 12,5 % Součet 75 %

Součet minimálních vah uvedených v těchto obecných pokynech pro kategorie rizik a základní ukazatele rizik činí 75 % celkových vah. Zbývajících 25 % by systémy pojištění vkladů měly rozdělit do kategorií rizik uvedených v odstavci 29.

Systém pojištění vkladů by měl alokovat flexibilních 25 % vah tak, že je rozdělí mezi doplňující ukazatele rizik a/nebo zvýší minimální váhy základních ukazatelů rizik. Váha jakéhokoli ukazatele by neměla být vyšší než 25 %.

Pokud se některý základní ukazatel nevyužívá, systém pojištění vkladů by měl přiřadit zbývajícímu základnímu ukazatel i ze stejné kategorie rizik celou hodnotu minimální váhy pro tuto kategorii rizik.

Obsahuje - li kategorie rizik pouze jeden základní ukazatel, který se nevyužívá, systém pojištění vkladů by ho měl nahradit náhradním ukazatelem se stejnou minimální váhou jako uvedený základní ukazatel.

U jakéhokoli ukazatele rizik by systém pojištění vkladů měl přidělit jednu váhu a stejnou váhu použít pro všechny členské instituce.