+243. Po provedení výše uvedeného hodnocení by příslušné orgány měly získat představu o operačním …

243. Po provedení výše uvedeného hodnocení by příslušné orgány měly získat představu o operačním …

Po provedení výše uvedeného hodnocení by příslušné orgány měly získat představu

  • o operačním riziku instituce. Tato představa by se měla odrazit v souhrnu zjištění doplněném
  • o rizikové skóre, které vychází z posouzení faktorů uvedených v tabulce 10. V případě, že se na základě jejich významnosti příslušný orgán rozhodne vyhodnotit určité podkategorie rizik zvlášť a přidělit jim zvlášť i skóre, pak by se pokyny uvedené v této tabulce měly obdobně uplatnit v maximální možné míře.

Tabulka 10. Faktory, které orgány dohledu zohlední při určování skóre u operačního rizika Skóre Názor orgánů Posuzované faktory v souvislosti Posuzované faktory v souvislosti rizika dohledu s inherentním rizikem s přiměřeným řízením a kontrolami

Vzhledem k úrovni•Expozice vůči operačnímu riziku • Zásady v oblasti a operačního strategie instituce rizika jsou
1 inherentníhose omezují na několik kategorií v souladu s její celkovou častých událostí s nízkým
rizika a k řízenídopadem. strategií a ochotou podstupovat

a kontrolám riziko. Skóre Názor orgánů Posuzované faktory v souvislosti Posuzované faktory v souvislosti rizika dohledu s inherentním rizikem s přiměřeným řízením a kontrolami

existuje nízké riziko významného obezřetnostníh o dopadu na instituci.• • • • • •Význam expozice vůči • Organizační rámec pro oblast operačnímu riziku je operačního rizika je robustní, nepodstatný / velmi nízký, což s jasně vymezenými dokládá analýza scénářů povinnostmi a jasným a srovnání se ztrátami oddělením úkolů funkcí podobných subjektů. odpovědných za činnosti Úroveň hrubých ztrát (před spojené s podstupováním rizik zpětným získáním prostředků a funkcí řízení a kontroly rizik. a včetně ztrát na úvěrovém • Rámec operačního rizika portfoliu způsobených zahrnuje všechna relevantní operačním rizikem), které rizika. instituci vznikly v posledních • Systémy měření, monitorování letech, není podstatná / je a vykazování operačního rizika velmi nízká nebo se z vyšší jsou přiměřené. úrovně snížila. • Rámec pro kontrolu operačního Žádná významná expozice vůči rizika je spolehlivý. riziku v oblasti IKT, • Řízení a kontroly rizik v oblasti jednoduchá/odolná/ flexibilní IKT jsou přiměřené vzhledem architektura IKT a žádná k požadavkům stanoveným významná rizika v oblasti IKT / v nařízení DORA. velmi nízká rizika. • Rámec pro řízení rizik spojených Úroveň rizika koncentrace vůči s třetími stranami je spolehlivý poskytovatelům služeb z řad a účinný a je doplněn vhodnými třetích stran je nízká smluvními ujednáními. a subdodavatelské řetězce jsou • Účinné a řádné řízení kontinuity jednoduché. činnosti, včetně otestovaných Intenzita hrozby, která by plánů zachování provozu, mohla vést k závažnému reakce a obnovy. narušení provozu (včetně incidentů souvisejících s IKT) zásadních nebo důležitých funkcí, je nízká. Expozice vůči operačnímu riziku se omezují převážně na několik kategorií častých událostí s nízkou závažností.
Vzhledem k úrovni inherentního rizika a k řízení a kontrolám 2 existuje středně nízké riziko významného obezřetnostníh o dopadu na instituci.• • •Význam expozice vůči operačnímu riziku je nízký až střední, což dokládá analýza scénářů a srovnání se ztrátami podobných subjektů. Úroveň hrubých ztrát, které instituci vznikly v posledních letech, je nízká až střední, nebo se očekává zvýšení z nižší historické úrovně nebo snížení z vyšší historické úrovně. Nízká expozice vůči rizikům v oblasti IKT, středně složitá / částečně omezená architektura IKT a nízká až střední rizika v oblasti IKT.
Skóre Názor orgánů rizika dohleduPosuzované • • • • •faktory v souvislosti Posuzované faktory v souvislosti s inherentním rizikem s přiměřeným řízením a kontrolami Úroveň rizika koncentrace vůči poskytovatelům služeb z řad třetích stran je střední, s umírněnými subdodavatelskými řetězci. Intenzita hrozby, která by mohla vést k závažnému narušení provozu (včetně incidentů souvisejících s IKT) zásadních nebo důležitých funkcí, je střední. Expozice vůči operačnímu riziku zahrnují několik kategorií méně častých událostí s vysoce závažným dopadem. Význam expozice vůči operačnímu riziku je střední až vysoký, což dokládá analýza • Zásady a strategie instituce scénářů a srovnání se ztrátami v oblasti operačního rizika podobných subjektů. nejsou dostatečně v souladu Úroveň hrubých ztrát, které s její celkovou strategií instituci vznikly v posledních a ochotou podstupovat riziko
Vzhledem k úrovni inherentního rizika a k řízení a kontrolám 3 existuje vysoké riziko středně•letech, je střední až vysoká, nebo jsou nedostatečné. nebo se očekává zvýšení z nižší • Organizační rámec pro operační historické úrovně nebo snížení riziko není dostatečně robustní. z vyšší historické úrovně. • Rámec operačního rizika Náznaky možných významných nezahrnuje všechna relevantní expozic IKT, vůči rizikům v oblasti • rizika. Systémy měření, monitorování
významného obezřetnostníh o instituci. dopadu na• •složitá/nepružná/roztříštěná architektura a IKT. Míra střední/vysoká rizika koncentrace IKT rizika v vůči oblasti • • a nejsou Rámec rizika Řízení vykazování je a přiměřené. pro nespolehlivý. kontroly kontrolu operačního rizik operačního v oblasti rizika poskytovatelům služeb z řad IKT nejsou v souladu třetích stran je vysoká, přičemž s požadavky stanovenými subdodavatelské řetězce jsou v nařízení DORA. středně dlouhé až • Rámec pro řízení rizik třetích dlouhé/složité. stran je neúplný/slabý Intenzita hrozby, která by a smluvní ujednání jsou mohla vést k závažnému nedostatečná. narušení provozu (včetně • Nedostatečné řízení kontinuity incidentů souvisejících s IKT) činnosti, včetně zásadních nebo důležitých nespolehlivých/neefektivních/n funkcí, je vysoká. eúplných plánů zachování
Vzhledem•Expozice vůči operačnímu riziku provozu, reakce a obnovy.
k úrovni inherentního 4 rizika a k řízení•zahrnují všechny hlavní kategorie. Význam expozice vůči
a kontrolám existuje vysokéoperačnímu riziku je vysoký a roste, což dokládá analýza
Skóre Názor orgánů rizika dohledu riziko významného obezřetnostníh o dopadu na instituci.Posuzované • • • •faktory v souvislosti Posuzované faktory v souvislosti s inherentním rizikem s přiměřeným řízením a kontrolami scénářů a srovnání se ztrátami podobných subjektů. Úroveň hrubých ztrát, které instituci vznikly v posledních několika letech, je vysoká, nebo se riziko významně zvýšilo. Četné náznaky významné expozice vůči rizikům v oblasti IKT, velmi složitá / křehká architektura IKT a vysoká rizika v oblasti IKT. Úroveň rizika koncentrace vůči poskytovatelům služeb z řad třetích stran je velmi vysoká / závažná, přičemž subdodavatelské řetězce jsou dlouhé a složité. Intenzita hrozby, která by mohla vést k závažnému narušení provozu (včetně incidentů souvisejících s IKT) zásadních nebo důležitých funkcí, je velmi vysoká / závažná.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.