Článek 223 Komplexní metoda finančního kolaterálu

V případě, že je kolaterál denominován v měně, která se liší od měny, ve které je denominována podkladová expozice, doplní instituce úpravu odrážející volatilitu měn k volatilitě kolaterálu, jak je stanoveno v článcích 224 až 227.

V případě transakcí s OTC deriváty podle dohod o započtení uznaných příslušnými orgány podle kapitoly 6 použijí instituce koeficient volatility odrážející volatilitu měn, pokud existuje nesoulad mezi měnou kolaterálu a měnou vypořádání. I v případech, kdy je v transakcích podle dohody o započtení použito více měn, použijí instituce jednotný koeficient volatility.

Instituce použijí vzorec v tomto odstavci při výpočtu hodnoty kolaterálu upravené o volatilitu u všech transakcí s výjimkou transakcí podle uznaných rámcových dohod o započtení, na něž se použijí ustanovení článků 220 a 221.

V případě transakcí s OTC deriváty vypočítají instituce, které používají metodu stanovenou v kapitole 6 oddílu 6, hodnotu EVA takto:

V případě transakcí s OTC deriváty vezmou instituce, které používají metody stanovené v oddílech 3, 4 a 5 kapitoly 6, v úvahu účinky kolaterálu snižující riziko v souladu s ustanoveními v příslušných oddílech 3, 4 a 5 kapitoly 6.