+Článek 226 Zvyšování koeficientů volatility pro účely komplexní metody finančního kolaterálu

Článek 226 Zvyšování koeficientů volatility pro účely komplexní metody finančního kolaterálu

Článek 226

Zvyšování koeficientů volatility pro účely komplexní metody finančního kolaterálu

Koeficienty volatility uvedené v článku 224 jsou koeficienty volatility, které instituce používají v případě každodenního přeceňování. Pokud dochází k přeceňování méně často než jednou denně, instituce použijí vyšší koeficienty volatility. Instituce vypočítají zvýšení koeficientů volatility stanovených pro každodenní přeceňování za použití následujícího vzorce druhé odmocniny času:

image

kde:

H

= koeficient volatility, který má být použit;

HM

= koeficient volatility v případě každodenního přeceňování;

NR

= skutečný počet obchodních dnů mezi přeceněními;

TM

= doba do realizace u daného druhu transakce.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.