|
+Článek 304 3. |
Článek 304 3.Pokud instituce působící jako člen clearingového systému použije metody stanovené v oddíle 3 nebo 6 této kapitoly pro výpočet kapitálového požadavku pro své expozice, použijí se tato ustanovení:
a)
odchylně od čl. 285 odst. 2 může instituce pro své expozice vůči klientovi použít období krytí rizika marží v délce nejméně pět obchodních dní;
b)
pro své expozice vůči ústřední protistraně použije instituce období krytí rizika marží v délce alespoň 10 obchodních dní;
c)
odchylně od čl. 285 odst. 3 platí, že pokud skupina transakcí se započtením zahrnutá do výpočtu splní podmínku stanovenou v písmenu a) uvedeného odstavce, nemusí instituce brát zřetel na limit v uvedeném písmenu stanovený, pokud ovšem skupina transakcí se započtením nesplňuje podmínku podle písmene b) uvedeného odstavce a neobsahuje sporné obchody nebo exotické opce;
d)
pokud si ústřední protistrana vůči transakci ponechá variační marži a kolaterál instituce není proti platební neschopnosti ústřední protistrany chráněn, uplatní instituce období krytí rizika marží v délce jednoho roku nebo zbývající doby splatnosti transakce podle toho, co je kratší, nejméně však 10 obchodních dní. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|