|
+Článek 429d 3. |
Článek 429d 3.Instituce mohou hodnotu expozice vypočítanou v souladu s odstavcem 2 úplně nebo částečně snížit o efektivní pomyslnou částku zakoupených úvěrových derivátů, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
a)
zbývající doba splatnosti zakoupeného úvěrového derivátu je rovna zbývající době splatnosti prodaného úvěrového derivátu nebo delší;
b)
pro zakoupený úvěrový derivát jinak platí stejné nebo konzervativnější podstatné podmínky, jako jsou podmínky u odpovídajícího prodaného úvěrového derivátu;
c)
zakoupený úvěrový derivát nebyl zakoupen od protistrany, která by instituci vystavila specifickému riziku pozitivní korelace ve smyslu čl. 291 odst. 1 písm. b);
d)
pokud je efektivní pomyslná částka prodaného úvěrového derivátu snížena o jakoukoli zápornou změnu v reálné hodnotě začleněné do kapitálu tier 1 instituce, efektivní pomyslná částka zakoupeného úvěrového derivátu se sníží o jakoukoli kladnou změnu v reálné hodnotě začleněné do kapitálu tier 1;
e)
zakoupený úvěrový derivát není začleněn do transakce, jejíž clearing instituce provedla jménem klienta, ani transakce, jejíž clearing instituce provedla v rámci své role klienta vyšší úrovně víceúrovňové klientské struktury, a pro kterou je efektivní pomyslná částka uvedená v odpovídajícím prodaném úvěrovém derivátu vyloučena z míry expozic v souladu s čl. 429a odst. 1 prvním pododstavcem písm. g), nebo h). Pro účely výpočtu potenciální budoucí expozice v souladu s čl. 429c odst. 1 mohou instituce vyloučit ze skupiny transakcí se započtením část prodaného úvěrového derivátu, která není kompenzována v souladu s prvním pododstavcem tohoto odstavce a pro kterou je efektivní pomyslná částka zahrnuta do celkové míry expozic. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|