+Článek 383h Faktory komoditního rizika
---+Článek 383h 1.
---+Článek 383h 2.
---+Článek 383h 3.
|
Článek 383h Faktory komoditního rizika
-
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 383h 1.
|
Koši pro všechny faktory komoditního rizika jsou odvětvové koše uvedené v článku 383x.
|
|
Článek 383h 2.
|
Faktory komoditního rizika delta, které mají instituce používat pro nástroje v portfoliu CVA citlivé na spotové ceny komodit, jsou spotové ceny všech komodit zařazených do téhož odvětvového koše uvedeného v odstavci 1. Pro každý odvětvový koš se vypočítá jedna čistá citlivost.
|
|
Článek 383h 3.
|
Faktory komoditního rizika vega, které mají instituce používat pro nástroje v portfoliu CVA citlivé na volatilitu ceny komodit, jsou implikované volatility všech komodit zařazených do téhož odvětvového koše uvedeného v odstavci 1. Pro každý odvětvový koš se vypočítá jedna čistá citlivost.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|