Článek 383j
Citlivosti na riziko vega
Instituce vypočítají citlivosti vega souhrnné CVA na rizikové faktory sestávající z implikované volatility a na nástroj způsobilého zajištění těchto rizikových faktorů takto:
kde:
|
|
= citlivosti souhrnné CVA na rizikový faktor implikované volatility;
|
|
volk
|
= hodnota rizikového faktoru implikované volatility;
|
|
VCVA
|
= souhrnná CVA vypočítaná regulatorním modelem CVA;
|
|
x, y
|
= jiné rizikové faktory než volk
v rámci funkce oceňování VCVA
;
|
|
|
= citlivosti nástroje způsobilého zajištění i na rizikový faktor implikované volatility;
|
|
Vi
|
= funkce oceňování způsobilého zajištění i;
|
|
w, z
|
= jiné rizikové faktory než volk
v rámci funkce oceňování Vi
.
|