+Článek 383r Korelace mezi koši pro riziko úvěrového rozpětí protistrany

Článek 383r Korelace mezi koši pro riziko úvěrového rozpětí protistrany

Článek 383r

Korelace mezi koši pro riziko úvěrového rozpětí protistrany

Korelace mezi koši pro riziko delta úvěrového rozpětí protistrany jsou tyto:



Tabulka č. 1

Koš

1, 2, 3, 13 a 14

4 a 15

5 a 16

6 a 17

7 a 18

8 a 19

9 a 10

11 a 20

12 a 21

1, 2, 3, 13 a 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 a 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 a 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 a 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 a 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 a 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 a 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 a 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 a 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy