+Článek 284 1.

Článek 284 1.

Pokud je instituci v souladu s čl. 283 odst. 1 povoleno použít metodu interního modelu pro výpočet hodnoty expozice některé nebo všech z transakcí v uvedeném odstavci, bude tato instituce měřit hodnotu expozice těchto transakcí na úrovni skupiny transakcí se započtením.

Model použitý institucí za tímto účelem musí:

a) 

upřesnit předpokládané rozložení pro změny v tržní hodnotě skupiny transakcí se započtením, jež lze připsat změnám tržních proměnných, jakými jsou úrokové sazby, směnné kurzy zahraničních měn;

b) 

vypočítat hodnotu expozice pro skupinu transakcí se započtením ke každému budoucímu datu na základě změn v tržních proměnných.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy