+Článek 325ay 2.

Článek 325ay 2.

Mezi citlivostmi na riziko vega v rámci koše ostatních rizikových tříd se korelační parametr ρkl stanoví takto:

image

kde:

image

se rovná korelaci delta v rámci koše, která odpovídá koši, do něhož by byly zařazeny faktory rizika vega k a l; a

image

se nastaví podle odstavce 1.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy