Instituce vypočítají citlivosti delta souhrnné CVA na rizikové faktory sestávající z měr referenčního úvěrového rozpětí a na nástroj způsobilého zajištění těchto rizikových faktorů takto:
kde:
|
|
= citlivosti souhrnné CVA na rizikový faktor míry referenčního úvěrového rozpětí;
|
|
rcskt
|
= hodnota rizikového faktoru míry referenčního úvěrového rozpětí k při splatnosti t;
|
|
VCVA
|
= souhrnná CVA vypočítaná regulatorním modelem CVA;
|
|
x, y
|
= jiné rizikové faktory než ccskt
v rámci VCVA
;
|
|
|
= citlivosti způsobilého zajištění i vůči rizikovému faktoru míry referenčního úvěrového rozpětí;
|
|
Vi
|
= funkce oceňování způsobilého zajištění i;
|
|
w, z
|
= jiné rizikové faktory než ccskt
v rámci funkce oceňování Vi
.
|