+Článek 220 2.

Článek 220 2.

Pro účely výpočtu E* instituce:

a) 

vypočítají čisté pozice v každé skupině cenných papírů nebo u každého druhu komodity odečtením částky v bodě ii) od částky v bodě i):

i) 

celková hodnota skupiny cenných papírů nebo komodit stejného druhu půjčených, prodaných nebo poskytnutých podle rámcové dohody o započtení;

ii) 

celková hodnota skupiny cenných papírů nebo komodit daného druhu vypůjčených, nakoupených nebo obdržených podle rámcové dohody o započtení;

b) 

vypočítají čisté pozice v každé měně, jiné než měně, v níž probíhá vypořádání rámcové dohody o započtení, odečtením částky v bodě ii) od částky v bodě i):

i) 

součet celkové hodnoty cenných papírů denominovaných v této měně zapůjčených, prodaných nebo poskytnutých podle rámcové dohody o započtení a částky hotovosti v této měně vypůjčené nebo převedené podle této dohody;

ii) 

součet celkové hodnoty cenných papírů denominovaných v této měně vypůjčených, nakoupených nebo obdržených podle rámcové dohody o započtení a částky hotovosti v této měně vypůjčené nebo obdržené v rámci této dohody;

▼M17

c) 

použijí hodnotu koeficientu volatility nebo případně absolutní hodnotu koeficientu volatility pro danou skupinu cenných papírů nebo pro daný druh komodit na absolutní hodnotu kladné nebo záporné čisté pozice v cenných papírech v dané skupině cenných papírů nebo na komodity z daného druhu komodit;

▼B

d) 

použijí koeficient volatility pro devizové riziko (fx) pro kladnou nebo zápornou čistou pozici v každé měně s výjimkou měny, v níž probíhá vypořádání rámcové dohody o započtení.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy