+Artikel 292 5.
|
Artikel 292 5.
Til at evaluere, hvor effektiv stresskalibreringen af EEPE er, opretter instituttet en række benchmarkporteføljer, som er sårbare i forhold til de vigtigste risikofaktorer, som instituttet eksponeres for. Eksponeringen i forhold til disse benchmarkporteføljer beregnes ved anvendelse af a) en stressmetode, der er baseret på aktuelle markedsværdier og modelparametre, som er kalibreret til markedsforholdene i krisesituationer, og b) den eksponering, der opstår i kriseperioden, men ved anvendelse af den metode, der er omhandlet i denne afdeling (markedsværdien ved kriseperiodens udgang, volatilitet og korrelationer fra den treårige kriseperiode). De kompetente myndigheder kræver, at instituttet tilpasser stresskalibreringen, hvis eksponeringen i forhold til nævnte benchmarkporteføljer afviger væsentligt fra hinanden.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|