+Artikel 26 Beregning af K-TCD

Artikel 26 Beregning af K-TCD

Artikel 26

Beregning af K-TCD

For så vidt angår K-TCD, bestemmes kapitalgrundlagskravet ved følgende formel:

Kapitalgrundlagskrav = α • EV • RF • CVA

hvor:

α = 1,2

EV = den eksponeringsværdi, der beregnes i overensstemmelse med artikel 27

RF = den risikofaktor, der er fastsat for hver modpartstype som fastsat i tabel 2, og

CVA = den kreditværdijustering, der beregnes i overensstemmelse med artikel 32.



Tabel 2

Modpartstype

Risikofaktor

Centralregeringer, centralbanker og offentlige enheder

1,6 %

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

1,6 %

Andre modparter

8 %

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
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