Efter SEC-SA beregnes det risikovægtede eksponeringsbeløb for en position i en securitisering ved at gange eksponeringsværdien af positionen som beregnet i henhold til artikel 248 med den relevante risikovægt fastsat som følger og i alle tilfælde omfattet af en bundgrænse på 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
når D ≤ KA
|
|
|
når A ≥ KA
|
|
|
når A < KA < D
|
hvor:
|
D
|
er detachment point som fastsat i henhold til artikel 256
|
|
A
|
er attachment point som fastsat i henhold til artikel 256
|
|
KA
|
er et parameter beregnet i henhold til stk. 2
|
hvor:
|
p
|
=
|
1 for en securitiseringseksponering, som ikke er en resecuritiseringseksponering.
|