+Artikel 325i 1.

Artikel 325i 1.

Institutter anvender en transparensmetode for indeks og andre instrumenter med flere underliggende instrumenter i overensstemmelse med følgende:

a) 

med henblik på beregningen af kapitalgrundlagskravene vedrørende delta- og curvaturerisiko, skal institutterne anskue det således, at de har individuelle positioner direkte i indeksets underliggende dele eller andre instrumenter med flere underliggende instrumenter, medmindre der er tale om en position i et indeks, der indgår i ACTP'en, da de for en sådan position skal beregne en enkelt følsomhed over for indekset

b) 

institutterne har mulighed for at lægge følsomhederne over for en risikofaktor for en bestemt del af et indeksinstrument eller et andet instrument med flere underliggende instrumenter sammen med følsomhederne over for den samme risikofaktor for den samme del af single name-instrumenter, medmindre der er tale om positioner, der indgår i ACTP'en

c) 

med henblik på beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende vegarisiko kan institutterne enten anskue det således, at de direkte har individuelle positioner i indeksets underliggende dele eller andre instrumenter med flere underliggende instrumenter eller beregne en enkelt følsomhed over for det pågældende instruments underliggende instrument. I sidstnævnte tilfælde tildeler institutterne den relevante undergruppe, jf. afdeling 6, underafdeling 1, den enkelte følsomhed som følger:

i) 

hvor mere end 75 % af delene i dette indeks tildeles den samme undergruppe under hensyntagen til vægtningerne i dette indeks, tildeler institutterne denne undergruppe følsomheden og behandler den som en single name-følsomhed i denne undergruppe

ii) 

i alle andre tilfælde tildeler institutterne den relevante indeksundergruppe følsomheden.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder