2. Underliggende risikofaktorer, for hvilke institutter ikke har en datahistorik, som er …

Underliggende risikofaktorer, for hvilke institutter ikke har en datahistorik, som er tilstrækkelig fuldstændig til at dække referenceperioden, skal "chokkes" ved approksimering med anvendelse af nært forbundne underliggende risikofaktorer (samme marked, struktur og karakteristika). Idet den samme proces følges, som er godkendt for institutternes interne modeller, skal institutter for at sikre kvaliteten af historiske data, der anvendes for referenceperioden, dokumentere den metodologi, som følges til identifikation og erstatning af manglende data. Institutter skal også udføre test af den potentielle effekt af brugen af disse proxies.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/