+Artikel 325bf 1.

Artikel 325bf 1.

Med henblik på denne artikel forstås ved »overskridelse« en endagsændring i porteføljens værdi sammensat af alle de positioner, der er tildelt handelsenheden, som overstiger den relaterede value-at-risk-værdi, som er beregnet på grundlag af instituttets alternative interne model i overensstemmelse med følgende krav:

a) 

beregningen af value-at-risk er betinget af en besiddelsesperiode på en dag

b) 

fremtidige stødscenarier finder anvendelse på risikofaktorerne for handelsenhedens positioner, som er omhandlet i artikel 325bg, stk. 3, og som anses for at være modellerbare i henhold til artikel 325be

c) 

de datainput, der anvendes til at bestemme de fremtidige stødscenarier, som anvendes på de modellerbare risikofaktorer, kalibreres efter de i artikel 325bc, stk. 4, litra c), omhandlede historiske data.

d) 

medmindre andet er anført i denne artikel, baseres instituttets alternative interne model på de modelberegningsforudsætninger, der også blev anvendt til at beregne risikomålet for expected shortfall, som er omhandlet i artikel 325ba, stk. 1, litra a)

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder