+Artikel 383t 2.

Artikel 383t 2.

Mellem to følsomheder WSk og WSl , der hidrører fra risikoeksponeringer henført til sektorundergruppe 11 og 19, fastsættes korrelationsparameteren ρkl således:

image

hvor:

image

er lig med 1, når de to toppunkter for følsomhederne k og l er identiske, og ellers er den lig med 90 %

image

er lig med 1, når de to navne på følsomhederne k og l er identiske, og de to indeks tilhører samme serie, 90 %, hvis de to indeks er de samme, men tilhører forskellige serier, og ellers er den lig med 80 %

image

er lig med 1, hvis de to navne begge er i undergruppe 11 eller begge er i undergruppe 19, og ellers er den lig med 80 %.

1. Oversigt

,
Titel Regulering

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav
Kilde Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
Kilde Krav