Artikel 106 Beregning af delmodulet »equity risk«: symmetrisk justeringsmekanisme

Delmodulet equity risk beregnet i henhold til standardformlen skal omfatte en symmetrisk justering af aktiekapitalkravet til dækning af risikoen som følge af ændringer i aktiekurserne.

Den symmetriske justering af dette standardaktiekapitalkrav, som kalibreres i henhold til artikel 104, stk. 4, og dækker risici som følge af ændringer i aktiekurserne, beregnes som en funktion af det aktuelle niveau for et relevant aktieindeks og et vægtet gennemsnitligt niveau for det pågældende indeks. Det vægtede gennemsnit beregnes over en passende periode, som skal være ens for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber.

Den symmetriske justering af standardaktiekapitalkravet, der dækker risici som følge af ændringer i aktiekurserne, må ikke resultere i, at der anvendes et aktiekapitalkrav, som er mere end 10 procentpoint lavere eller 10 procentpoint højere end standardaktiekapitalkravet.