BILAG XVI

SKEMAER VEDRØRENDE AKTIVBEHÆFTELSE
Skema nr.	Skemakode	Navn på skema/gruppe af skemaer	Navn i kortform
		DEL A — OVERSIGT OVER BEHÆFTELSE
32.1	F 32.01	DET INDBERETTENDE INSTITUTS AKTIVER	AE-ASS
32.2	F 32.02	MODTAGNE SIKKERHEDER	AE-COL
32.3	F 32.03	EGNE DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SECURITISERINGER, SOM ER UDSTEDT OG ENDNU IKKE ER STILLET SOM PANT	AE-NPL
32.4	F 32.04	BEHÆFTELSESKILDER	AE-SOU
		DEL B — LØBETIDSDATA
33	F 33.00	LØBETIDSDATA	AE-MAT
		DEL C — BETINGET BEHÆFTELSE
34	F 34.00	BETINGET BEHÆFTELSE	AE-CONT
		DEL D — DÆKKEDE OBLIGATIONER
35	F 35.00	UDSTEDELSE AF DÆKKEDE OBLIGATIONER	AE-CB
		DEL E — AVANCEREDE DATA
36.1	F 36.01	AVANCEREDE DATA. DEL I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	AVANCEREDE DATA. DEL II	AE-ADV2

F 32.01 — DET INDBERETTENDE INSTITUTS AKTIVER (AE-ASS)

		Regnskabsmæssig værdi af behæftede aktiver				Dagsværdi af behæftede aktiver			Regnskabsmæssig værdi af ubehæftede aktiver				Dagsværdi af ubehæftede aktiver
			heraf: udstedt af andre enheder i koncernen	heraf: belånbare i centralbanker	heraf aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som EHQLA'er og HQLA'er		heraf: belånbare i centralbanker	heraf aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som EHQLA'er og HQLA'er		heraf: udstedt af andre enheder i koncernen	heraf: belånbare i centralbanker	heraf EHQLA'er og HQLA'er		heraf: belånbare i centralbanker	heraf EHQLA'er og HQLA'er
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Det indberettende instituts aktiver
0015	heraf: kvalificerende aktiver under forvaltning
0020	Lån på anfordring
0030	Aktieinstrumenter
0040	Gældsværdipapirer
0050	heraf: dækkede obligationer
0060	heraf: securitiseringer
0070	heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service
0080	heraf: udstedt af finansielle selskaber
0090	heraf: udstedt af ikkefinansielle selskaber
0100	Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring
0110	heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom
0120	Andre aktiver

F 32.02 — MODTAGET SIKKERHEDSSTILLELSE (AE-COL)

		Dagsværdi af behæftede modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer				Ubehæftet
						Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som kan behæftes				Nominel værdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som ikke kan behæftes
			heraf: udstedt af andre enheder i koncernen	heraf: belånbare i centralbanker	heraf aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som EHQLA'er og HQLA'er		heraf: udstedt af andre enheder i koncernen	heraf: belånbare i centralbanker	heraf EHQLA'er og HQLA'er
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Sikkerheder modtaget af det indberettende institut
0140	Lån på anfordring
0150	Aktieinstrumenter
0160	Gældsværdipapirer
0170	heraf: dækkede obligationer
0180	heraf: securitiseringer
0190	heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service
0200	heraf: udstedt af finansielle selskaber
0210	heraf: udstedt af ikkefinansielle selskaber
0220	Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring
0230	Andre modtagne sikkerheder
0240	Egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer
0245	Egne dækkede obligationer og securitiseringer, som er udstedt og endnu ikke er stillet som pant
0250	SAMLEDE AKTIVER, MODTAGET SIKKERHEDSSTILLELSE OG EGNE UDSTEDTE GÆLDSVÆRDIPAPIRER

F 32.03 — EGNE DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SECURITISERINGER, SOM ER UDSTEDT OG ENDNU IKKE STILLET SOM PANT (AE-NPL)

		Ubehæftet
		Regnskabsmæssig værdi af den underliggende pulje af aktiver	Dagsværdi af udstedte gældsværdipapirer, som kan behæftes			Nominel værdi af udstedte egne gældsværdipapirer, som ikke kan behæftes
		Regnskabsmæssig værdi af den underliggende pulje af aktiver		heraf: belånbare i centralbanker	heraf aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som EHQLA'er og HQLA'er
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Egne dækkede obligationer og securitiseringer, som er udstedt og endnu ikke er stillet som pant
0020	Udstedte dækkede obligationer, som ikke er afhændet
0030	Udstedte securitiseringer, som ikke er afhændet
0040	Foranstillede
0050	Mezzanin
0060	First Loss

F 32.04 — BEHÆFTELSESKILDER (AE-SOU)

		Modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer		Aktiver, modtagne sikkerheder og egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og behæftede securitiseringer
			heraf: fra andre enheder i koncernen		heraf: genanvendte modtagne sikkerheder	heraf: egne behæftede gældsværdipapirer
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Regnskabsmæssig værdi af udvalgte finansielle forpligtelser
0020	Derivater
0030	heraf: over-the-counter
0040	Indskud
0050	Genkøbsaftaler
0060	heraf: centralbanker
0070	Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler
0080	heraf: centralbanker
0090	Udstedte gældsværdipapirer
0100	heraf: dækkede udstedte obligationer
0110	heraf: udstedte securitiseringer
0120	Andre behæftelseskilder
0130	Nominel værdi af modtagne låneforpligtelser
0140	Nominel værdi af modtagne finansielle garantier
0150	Dagsværdi af lån af værdipapirer med ikkekontant sikkerhedsstillelse
0160	Andet
0170	BEHÆFTELSESKILDER I ALT

			Skal ikke indsættes i et skema for konsolideret grundlag
			Skal ikke indsættes under nogen omstændigheder

F 33.00 — LØBETIDSDATA (AE-MAT)

		Passivers restløbetid
		Åben løbetid	Dag til dag	>1 dag <=1 uge	>1 uge <=2 uger	>2 uger <=1 måned	>1 måned <=3 måneder	>3 måneder <=6 måneder	>6 måneder <=1 år	>1 år <=2 år	>2 år <=3 år	3 år <=5 år	5 år <=10 år	>10 år
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Behæftede aktiver
0020	Modtagne sikkerheder, som genanvendes (modtagelse)
0030	Modtagne sikkerheder, som genanvendes (genanvendelse)

F 34.00 — BETINGET BEHÆFTELSE (AE-CONT)

		Modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer	Betinget behæftelse
			A. Et fald på 30 % i de behæftede aktivers dagsværdi	B. Nettovirkning af en nedskrivning på 10 % af valutaer af væsentlig betydning
			A. Et fald på 30 % i de behæftede aktivers dagsværdi	Supplerende beløb for behæftede aktiver
			Supplerende beløb for behæftede aktiver	Valuta af væsentlig betydning 1	Valuta af væsentlig betydning 2	…	Valuta af væsentlig betydning n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Regnskabsmæssig værdi af udvalgte finansielle forpligtelser
0020	Derivater
0030	heraf: over-the-counter
0040	Indskud
0050	Genkøbsaftaler
0060	heraf: centralbanker
0070	Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler
0080	heraf: centralbanker
0090	Udstedte gældsværdipapirer
0100	heraf: dækkede udstedte obligationer
0110	heraf: udstedte securitiseringer
0120	Andre behæftelseskilder
0170	BEHÆFTELSESKILDER I ALT

F 35.00 — UDSTEDELSE AF DÆKKEDE OBLIGATIONER (AE-CB)

z-akse

ID for sikkerhedspuljen (åben)

		Overholdelse af artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013		Forpligtelser vedrørende dækkede obligationer													Dækningspulje
		Overholdelse af artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013		Indberetningsdato	+ 6 måneder	+ 12 måneder	+ 2 år	+5 år	+ 10 år	Derivatpositioner i sikkerhedspuljen med negativ markedsværdi opgjort netto	Ekstern kreditvurdering af den dækkede obligation						Indberetningsdato	+ 6 måneder	+ 12 måneder	+ 2 år	+5 år	+ 10 år	Derivatpositioner i sikkerhedspuljen med positiv markedsværdi opgjort netto	Beløb i dækningspuljen, som overstiger kravene om minimumsdækning
		[JA/NEJ]	Hvis JA, anføres dækningspuljens primære aktivklasse								Ekstern kreditvurdering af den dækkede obligation													i henhold til den relevante vedtægtsmæssige ordning for dækkede obligationer	i henhold til kreditvurderingsbureauernes metode for opretholdelse af den eksterne kreditvurdering af dækkede obligationer
		[JA/NEJ]	Hvis JA, anføres dækningspuljens primære aktivklasse							Indberetningsdato	Kreditvurderingsbureau 1	Kreditvurdering 1	Kreditvurderingsbureau 2	Kreditvurdering 2	Kreditvurderingsbureau 3	Kreditvurdering 3							Indberetningsdato		Kreditvurderingsbureau 1	Kreditvurderingsbureau 2	Kreditvurderingsbureau 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nominel værdi
0020	Nutidsværdi (swap)/markedsværdi
0030	Aktivspecifik værdi
0040	Regnskabsmæssig værdi

F 36.01 — AVANCEREDE DATA. DEL I (AE-ADV-1)

Behæftelseskilder

Aktiver/passiver

Sikkerhedsstillelsestype — Klassificering efter aktivtype

I alt

Lån på anfordring

Aktieinstrumenter

Gældsværdipapirer

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring

Andre aktiver

I alt

heraf: dækkede obligationer

heraf: securitiseringer

heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service

heraf: udstedt af finansielle selskaber

heraf: udstedt af ikkefinansielle selskaber

Centralbanker og offentlig forvaltning og service

Finansielle selskaber

Ikkefinansielle selskaber

Husholdninger

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Centralbankfinansiering (alle typer, herunder f.eks. genkøbsaftaler)

Behæftede aktiver

0020

Modsvarende forpligtelser

0030

Børshandlede derivater

Behæftede aktiver

0040

Modsvarende forpligtelser

0050

Derivater, der handles over-the-counter

Behæftede aktiver

0060

Modsvarende forpligtelser

0070

Genkøbsaftaler

Behæftede aktiver

0080

Modsvarende forpligtelser

0090

Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler

Behæftede aktiver

0100

Modsvarende forpligtelser

0110

Udstedte dækkede obligationer

Behæftede aktiver

0120

Modsvarende forpligtelser

0130

Udstedte securitiseringer

Behæftede aktiver

0140

Modsvarende forpligtelser

0150

Udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer

Behæftede aktiver

0160

Modsvarende forpligtelser

0170

Andre behæftelseskilder

Behæftede aktiver

0180

Eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer

0190

Behæftede aktiver i alt

0200

heraf: belånbare i centralbank

0210

Ubehæftede aktiver i alt

0220

heraf: belånbare i centralbank

0230

Behæftede + Ubehæftede aktiver

F 36.02 — AVANCEREDE DATA. DEL II (AE-ADV-2)

Behæftelseskilder

Aktiver/passiver

Sikkerhedsstillelsestype — Klassificering efter aktivtype

I alt

Lån på anfordring

Aktieinstrumenter

Gældsværdipapirer

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring

Andre modtagne sikkerheder

Egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer

I alt

heraf: dækkede obligationer

heraf:securitiseringer

heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service

heraf: udstedt af finansielle selskaber

heraf: udstedt af ikkefinansielle selskaber

Centralbanker og offentlig forvaltning og service

Finansielle selskaber

Ikkefinansielle selskaber

Husholdninger

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Centralbankfinansiering (alle typer, herunder f.eks. genkøbsaftaler)