BILAG VIII SKEMAER FOR INDBERETNING AF STORE EKSPONERINGER OG KONCENTRATIONSRISIKO

SKEMAER VEDRØRENDE STORE EKSPONERINGER

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema/gruppe af skemaer

Navn i kortform

STORE EKSPONERINGER

LE

26

C 26.00

Begrænsninger for store eksponeringer

LE LIMITS

27

C 27.00

Identifikation af modparten

LE 1

28

C 28.00

Eksponeringer i og uden for handelsbeholdningen

LE 2

29

C 29.00

Nærmere oplysninger om eksponeringer mod enkelte kunder inden for grupper af indbyrdes forbundne kunder

LE 3

Gældende grænse

010

010

Ikkeinstitutter

020

Institutter

030

Institutter i %

040

Globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er)

IDENTIFIKATION AF MODPART

Kode

Kodetype

Navn

National kode

Modpartens hjemsted

Modpartens sektor

NACE-kode

Modpartens type

011

015

021

035

040

050

060

070

MODPART

OPRINDELIGE EKSPONERINGER

(-) Værdijusteringer og hensættelser

(-) Eksponeringer, der fratrækkes kernekapitalposter eller hybride kernekapitalposter

Eksponeringsværdi før anvendelse af undtagelser og kreditrisikoreduktion

ANERKENDTE KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

(-) Undtagne beløb

Eksponeringsværdi efter anvendelse af undtagelser og kreditrisikoreduktion

Kode

Gruppe eller enkelt kunde

Transaktioner med eksponering mod underliggende aktiver

(-) Substitutionsvirkning af anerkendte kreditrisikoreduktionsteknikker

(-) Finansieret kreditrisikoafdækning med fradrag af substitutionsvirkningen

(-) Fast ejendom

Direkte eksponeringer

Indirekte eksponeringer

Yderligere eksponeringer, der opstår som følge af transaktioner med eksponering mod underliggende aktiver

Oprindelig eksponering i alt

Heraf: misligholdte

Gældsinstrumenter

Aktieinstrumenter

Derivater

Ikkebalanceførte poster

Gældsinstrumenter

Aktieinstrumenter

Derivater

Ikkebalanceførte poster

I alt

Heraf: Uden for handelsbeholdningen

% af kernekapital

(-) Gældsinstrumenter

(-) Aktieinstrumenter

(-) Derivater

(-) Ikkebalanceførte poster

I alt

Heraf: Uden for handelsbeholdningen

% af kernekapital

Låneforpligtelser

Finansielle garantier

Andre forpligtelser

Låneforpligtelser

Finansielle garantier

Andre forpligtelser

(-) Låneforpligtelser

(-) Finansielle garantier

(-) Andre forpligtelser

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

MODPART

OPRINDELIGE EKSPONERINGER

(-) Værdijusteringer og hensættelser

(-) Eksponeringer, der fratrækkes kernekapitalposter eller hybride kernekapitalposter

Eksponeringsværdi før anvendelse af undtagelser og kreditrisikoreduktion

ANERKENDTE KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

(-) Undtagne beløb

Eksponeringsværdi efter anvendelse af undtagelser og kreditrisikoreduktion

Kode

Gruppekode

Transaktioner med eksponering mod underliggende aktiver

(-) Substitutionsvirkning af anerkendte kreditrisikoreduktionsteknikker

(-) Finansieret kreditrisikoafdækning med fradrag af substitutionsvirkningen

(-) Fast ejendom

Direkte eksponeringer

Indirekte eksponeringer

Yderligere eksponeringer, der opstår som følge af transaktioner med eksponering mod underliggende aktiver

Oprindelig eksponering i alt

Heraf: misligholdte

Gældsinstrumenter

Aktieinstrumenter

Derivater

Ikkebalanceførte poster

Gældsinstrumenter

Aktieinstrumenter

Derivater

Ikkebalanceførte poster

I alt

Heraf: Uden for handelsbeholdningen

% af kernekapital

(-) Gældsinstrumenter

(-) Aktieinstrumenter

(-) Derivater

(-) Ikkebalanceførte poster

I alt

Heraf: Uden for handelsbeholdningen

% af kernekapital

Låneforpligtelser

Finansielle garantier

Andre forpligtelser

Låneforpligtelser

Finansielle garantier

Andre forpligtelser

(-) Låneforpligtelser

(-) Finansielle garantier

(-) Andre forpligtelser

010

020

030

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360