2. Die Institute sollten über Verfahren zur Ermittlung eines Ratings für nicht geratete Positionen …

Die Institute sollten über Verfahren zur Ermittlung eines Ratings für nicht geratete Positionen verfügen. Wenn Kreditspreads ( Credit Spreads ) verfügbar sind, sollte ihre Verwendung zur Ermittlung eines Ratings eindeutig dokumentiert werden. Desgleichen sollte auch die Verwendung eines Standardwertes für das Rating (d.h. eines „Fall-Back“-Ratings für Positionen, bei denen keine beobachtbaren Daten zur Ableitung eines Ratings genutzt werden können) dokumentiert werden. Alle angewandten Rating-Systeme sollten so weit wie möglich zwischen relevanten Gruppen von Positionen unterscheiden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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