3. Aus der Modellierungsperspektive kann das konstante Risikoniveau durch das Ersetzen von …

Aus der Modellierungsperspektive kann das konstante Risikoniveau durch das Ersetzen von Positionen – nach Migration oder Ausfall im Liquiditätshorizont– durch Positionen mit vergleichbaren Risikomerkmalen wie die ursprünglichen Positionen am Beginn des Liquiditätshorizonts dargestellt werden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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