7.7 Informationen über den Liquiditätsnotfallplan

Bezüglich der Einrichtung des Liquiditätsnotfallplans sollten die zuständigen Behörden gewährleisten, dass sie das Folgende von den Instituten erhalten:

• a. Beschreibung der Verantwortungsbereiche für das Entwerfen, Überwachen und Ausführen des Liquiditätsnotfallplans;
• b. Beschreibung der Strategien zur Bewältigung von Liquiditätsunterdeckungen in Notsituationen;
• c. Beschreibung eines Instruments zur Überwachung der Marktbedingungen, durch das Institute zeitnah feststellen können, ob eine Eskalation und/oder die Durchführung von Maßnahmen gerechtfertigt ist;
• d. Beschreibung von Testverfahren, sofern verfügbar (z.B. Beispiele von Verkäufen neuer Formen von Vermögenswerten, Stellung von Sicherheiten bei Zentralbanken usw.). 7.7.2 Betriebsdokumentation

Bezüglich der Umsetzung von Liquiditätsnotfallplänen sollten die zuständigen Behörden gewährleisten, dass sie das Folgende von den Instituten erhalten:

• a. den aktuellen Liquiditätsnotfallplan;
• b. Informationen über mögliche Maßnahmen der Geschäftsleitung einschließlich der Bewertung ihrer Machbarkeit und der Kapazität zur Liquiditätserzeugung unter verschiedenen Stressszenarien;
• c. die Sicht des Managements zu den Auswirkungen aller liquiditätsbezogenen Offenlegungen durch das Institut für die Machbarkeit und Aktualität der im Liquiditätsnotfallplan enthaltenen Maßnahmen der Geschäftsleitung;
• d. jüngste Analyse der Tests, einschließlich der Schlussfolgerungen über die Machbarkeit der im Liquiditätsnotfallplan enthaltenen Maßnahmen der Geschäftsleitung;
• e. Beschreibung der internen Sicht über die Auswirkung der Durchführung der im Liquiditätsnotfallplan enthaltenen Maßnahmen der Geschäftsleitung, z.B. bezüglich des Zugangs des Instituts zu den relevanten Märkten und der Gesamtstabilität seines kurzfristigen und langfristigen Finanzierungsprofils.