+96. Wenn gemäß Artikel 169 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 direkte PD-Schätzungen für die …

96. Wenn gemäß Artikel 169 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 direkte PD-Schätzungen für die …

Wenn gemäß Artikel 169 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 direkte PD-Schätzungen für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen verwendet werden sollen, sollten die Institute darlegen, dass die der Schätzmethode zugrunde liegenden theoretischen Annahmen des Wahrscheinlichkeitsmodells in der Praxis in ausreichendem Maße eingehalten werden und dass der langfristige Durchschnitt der Ausfallrate beibehalten wird. Insbesondere sollten alle Datenanforderungen sowie die Anforderungen bezüglich der Repräsentativität eingehalten werden, einschließlich derjenigen gemäß Artikel 174 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, und die Ausfalldefinition sollte in Übereinstimmung mit Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angewandt werden. Unter keinen Umständen sollten kontinuierliche PD verwendet werden oder eine Glättung der Ausfallraten vorgenommen werden, um einen Mangel an Daten, geringe Trennschärfe oder sonstige Mängel im Prozess der Ratingzuordnung oder der PD-Schätzung zu beseitigen oder um die Eigenmittelanforderungen zu reduzieren.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.