102. Die Institute sollten ihre eigenen LGD auf der Grundlage ihrer eigenen Verluste und der …

Die Institute sollten ihre eigenen LGD auf der Grundlage ihrer eigenen Verluste und der Erfahrungen in der Sicherheitenverwertung schätzen, wie diese in den historischen Daten zu ausgefallenen Risikopositionen widerspiegelt wird. Die Institute können ihre eigenen historischen Daten zu ausgefallenen Risikopositionen mit externen Daten ergänzen. Insbesondere sollten die Institute ihre LGD-Schätzungen nicht nur von den Marktpreisen der Finanzinstrumente ableiten, einschließlich unter anderem marktfähiger Kredite, Anleihen oder Kreditausfallinstrumente, sie können diese Informationen jedoch verwenden, um ihre eigenen historischen Daten zu ergänzen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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