61. Wenn Institute Cashflows (z. B. für Gap-Analysen) verschiedenen Laufzeitbändern oder …

Wenn Institute Cashflows (z. B. für Gap-Analysen) verschiedenen Laufzeitbändern oder Scheitelpunkten zuordnen, um den unterschiedlichen Laufzeiten innerhalb der Zinsstrukturkurve Rechnung zu tragen, sollten sie konstante Zuordnungskriterien verwenden, damit ein aussagekräftiger Vergleich der Risikozahlen zu verschiedenen Zeiträumen möglich ist.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.