118. Die Institute sollten Verbriefungsrisiken aus strukturierten Kreditprodukten berücksichtigen …

Die Institute sollten Verbriefungsrisiken aus strukturierten Kreditprodukten berücksichtigen, die durch die Umgestaltung des Cashflows aus einem Pool von Vermögenswerten in verschiedene Tranchen oder forderungsgedeckte Wertpapiere entstehen, wobei die Institute die verschiedenen Positionen berücksichtigen, über die sie im Rahmen des Verbriefungsprozesses verfügen können, indem sie als Originatoren, Sponsoren oder Anleger handeln.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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