158. Bei der Gestaltung von Szenarien sollten die Institute die Auswirkungen berücksichtigen, die …

Bei der Gestaltung von Szenarien sollten die Institute die Auswirkungen berücksichtigen, die Stressereignisse für andere Risikoarten, z. B. Verluste aufgrund von Kreditrisiken und Reputationsrisikoereignisse, auf ihre Liquiditätsposition haben. Zudem sollten sie die Möglichkeit von Auswirkungen berücksichtigen, die Notverkäufe aus anderen Instituten (z. B. Ausstrahlungseffekte) oder aus ihrem eigenen Liquiditätspuffer auf den Marktwert anderer Vermögenswerte haben, die von ihnen gehalten werden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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