55. Bei der Kalibrierung der Schwellenwerte der Liquiditätsposition sollte das Institut die für die …

Bei der Kalibrierung der Schwellenwerte der Liquiditätsposition sollte das Institut die für die interne Überwachung verwendeten Liquiditätsparameter berücksichtigen, die seine eigenen Liquiditätsannahmen widerspiegeln, die realistischerweise aus Quellen abgeleitet sein könnten, die in den regulatorischen Anforderungen nicht berücksichtigt sind. Dabei könnte das Institut die Beträge des Liquiditätsdeckungspotenzials (CBC, Counterbalancing Capacity ), sonstiger Liquiditätsquellen (z. B. Einlagen bei anderen Kreditinstituten) und jegliche sonstigen relevanten Anpassungen berücksichtigen. Bei der Festlegung zukunftsorientierter Indikatoren sollte das Institut im Hinblick auf sein Risikoprofil prüfen, auf welche Fälligkeit abzustellen ist, und dann die geschätzten Zuflüsse und Abflüsse berücksichtigen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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