284. Die Wertpapierfirmen sollten analysieren, ob ihre anfänglichen Ex-ante-Risikoanpassungen …

Die Wertpapierfirmen sollten analysieren, ob ihre anfänglichen Ex-ante-Risikoanpassungen ausreichend waren, z. B. ob Risiken unberücksichtigt geblieben oder zu niedrig angesetzt wurden, neue Risiken ermittelt wurden oder unerwartete Verluste aufgetreten sind. Der Umfang, in dem eine Ex-post-Anpassung erforderlich ist, hängt von der Genauigkeit der Ex-ante-Risikoanpassung ab und sollte durch die Wertpapierfirma auf Grundlage eines Rückvergleichs (Back-testing) festgesetzt werden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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