130. Bei Wertpapierfirmen, die die in Anhang I Abschnitt A Nummer 3 oder 6 der Richtlinie …

Bei Wertpapierfirmen, die die in Anhang I Abschnitt A Nummer 3 oder 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Tätigkeiten ausüben, sollten die zuständigen Behörden bei der Bewertung von Stresstests oder Sensitivitätsanalysen und deren Ergebnissen das Hauptaugenmerk auf Folgendes richten:

• a. die Angemessenheit der Auswahl der Szenarien, die für das Geschäftsmodell oder die einzelnen Geschäftsfelder oder Portfolios der Wertpapierfirma sowie für den Markt, auf dem die Wertpapierfirma tätig ist, relevant sein sollten;
• b. die zugrunde liegenden Annahmen, Methoden und Risikotreiber, einschließlich des Schweregrads der Szenarien;
• c. die Abdeckung der ermittelten wesentlichen Risiken und Anfälligkeiten und ihre Auswirkungen auf die Fähigkeit der Wertpapierfirmen, Gewinne zu erzielen und angemessene Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen;
• d. die Nutzung ihrer Ergebnisse vor und nach Berücksichtigung einschlägiger Maßnahmen im Risiko- und strategischen Management der Wertpapierfirma.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.