198. Sofern angebracht, sollten die zuständigen Behörden auch die internen Risikomessgrößen der …

Sofern angebracht, sollten die zuständigen Behörden auch die internen Risikomessgrößen der Wertpapierfirmen berücksichtigen. Hierzu könnten der Expected Shortfall, der nicht zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen verwendete interne VaR oder Sensitivitäten des Marktrisikos gegenüber verschiedenen Risikofaktoren und potenziellen Verlusten zählen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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