121. CSRBB berücksichtigt nicht die Auswirkungen von Bonitätsänderungen während des …

CSRBB berücksichtigt nicht die Auswirkungen von Bonitätsänderungen während des Beobachtungszeitraums (d. h. die Herabstufung/Heraufstufung der Ratingkategorie einer bestimmten Gegenpartei oder eines bestimmten Instruments, die als Migrationsrisiko gilt). Insbesondere sollte die Verschlechterung der Bonität eines Instituts keine positiven Auswirkungen auf die Messgröße des Kreditspreadrisikos haben. Institute sollten bei der Beurteilung des CSRBB jede Überschneidung mit dem Risikosteuerungssystem der Kreditbewertungsanpassung (Credit Value Adjustment) vermeiden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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