69. Wenn die Verteilung des Gesamtrisikoergebnisses 𝛽𝛽 der Mitgliedsinstitute eines …

Wenn die Verteilung des Gesamtrisikoergebnisses 𝛽𝛽 der Mitgliedsinstitute eines

Einlagensicherungssystems nur einen Teilbereich des möglichen Gesamtrisikoergebnisses und nicht die gesamte Spanne von 0 bis 100 abdeckt, kann das Einlagensicherungssystem diese Situation berücksichtigen, indem es beschließt, einen Schwellenwert „ “ des Gesamtrisikoergebnisses von mehr als 0 und einen Schwellenwert „ “ von unter 100 γ anzuwenden. In diesem Fall sollte einem Gesamtrisikoergebnis, das kleiner oder gleich „ “ ist, 𝛿𝛿 eine Gesamtrisikogewichtung von „ “ und einem Gesamtrisikoergebnis, das höher oder gleich γ „ “ ist, eine Gesamtrisikogewichtung von „ “ zugewiesen werden. Die entsprechende 𝛽𝛽 erweiterte Formel lautet: 𝛿𝛿 𝛼𝛼

( 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ( 𝛿𝛿−𝛾𝛾 𝑖𝑖 −𝛾𝛾 ) )

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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