+Article 325q 2.

Article 325q 2.

The foreign exchange vega risk factors to be applied by institutions to options with underlyings that are sensitive to foreign exchange shall be the implied volatilities of exchange rates between currency pairs. Those implied volatilities shall be mapped to the following maturities in accordance with the maturities of the corresponding options subject to own funds requirements: 0,5 years, 1 year, 3 years, 5 years and 10 years.

1. Übersicht

Bezeichnung	Regulierung

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen
Quelle	Anforderung

3. Zugehörige Standards

Standards
Quelle	Anforderung

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
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