+Artikel 325al Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
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Artikel 325al Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen

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1. Übersicht

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Article 325al 1.
The delta risk correlation ρk l shall be derived in accordance with Article 325ai, except that, for the purposes of this paragraph, ρk l (basis) shall be equal to 1 where the two sensitivities are related to the same curves, otherwise it shall be equal to 99,00 %.
Article 325al 2.
The correlation γb c shall be derived in accordance with Article 325aj.

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

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