+Artikel 22 Einführung in die Beurteilung des internen Risikomessmodells, das für die Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes verwendet wird
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---+Artikel 22 b)
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Artikel 22 Einführung in die Beurteilung des internen Risikomessmodells, das für die Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes verwendet wird
Bei der Beurteilung, ob ein Institut die Anforderungen in Bezug auf das interne Risikomessmodell erfüllt, das für die Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes verwendet wird, prüfen die zuständigen Behörden, ob das Institut Folgendes einhält:
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
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Artikel 22 a)
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Abschnitt 2 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich Risikofaktoren enthalten sind, einschließlich der Bewertung der Modellierbarkeit und der Zuordnung zum entsprechenden Liquiditätshorizont;
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Artikel 22 b)
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Abschnitt 3 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich der Datenqualität und die auf Näherungswerten basierenden Ansätze enthalten sind, die bei der Berechnung von Folgendem verwendet werden:
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i)
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des Expected Shortfall gemäß Artikel 325bb der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
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ii)
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des Stressszenario-Risikomaßes gemäß Artikel 325bk der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
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Artikel 22 c)
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Abschnitt 4 dieses Kapitels, in dem die Rückvergleichsanforderungen sowie die Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung enthalten sind;
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Artikel 22 d)
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Abschnitt 5 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich der Behandlung des Fremdwährungs- und des Warenpositionsrisikos im Anlagebuch enthalten sind;
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Artikel 22 e)
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Abschnitt 6 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich der Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes enthalten sind.
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1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
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