+Artikel 8 Dokumentation von Erweiterungen und Änderungen
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Artikel 8 Dokumentation von Erweiterungen und Änderungen

Artikel 8

Dokumentation von Erweiterungen und Änderungen

▼M1

(1)  Für Erweiterungen und Änderungen des IRB-Ansatzes, des AMA oder des IMA, die ihrer Einstufung zufolge von den zuständigen Behörden zu genehmigen sind, legen die Institute zusammen mit dem Antrag folgende Unterlagen und Angaben vor:

a) 

Beschreibung, Begründung und Ziel der Erweiterung oder Änderung;

b) 

Datum der erstmaligen Anwendung;

c) 

von der Erweiterung oder Änderung des Modells betroffener Anwendungsbereich mit Volumenmerkmalen;

d) 

technische Dokumente und Verfahrensunterlagen;

e) 

Berichte über die unabhängige Prüfung oder Validierung der Institute;

f) 

Bestätigung, dass die Erweiterung oder Änderung im Rahmen der internen Genehmigungsverfahren des Instituts von den zuständigen Stellen genehmigt worden ist, sowie Datum der Genehmigung;

g) 

gegebenenfalls Angaben zu den quantitativen Auswirkungen der Änderung oder Erweiterung auf die risikogewichteten Positionsbeträge, die Eigenmittelanforderungen, die maßgeblichen Risikomaßzahlen oder die Summe der maßgeblichen Eigenmittelanforderungen und Risikomaßzahlen;

h) 

Nachweis zur gegenwärtigen und vorherigen Versionsnummer der genehmigungspflichtigen internen Modelle des Instituts.

▼B

(2)  Für Erweiterungen und Änderungen, die ihrer Einstufung zufolge vor oder nach ihrer erstmaligen Anwendung anzuzeigen sind, legen die Institute zusammen mit der Anzeige die in Absatz 1 Buchstaben a, b, c, f und g genannten Unterlagen vor.

1. Übersicht

,
Article 8 1.

For extensions and changes to the IRB approach, or to the AMA or to the IMA classified as requiring competent authorities' approval, institutions shall submit, together with the application, the following documentation:

(a) 

description of the extension or change, its rationale and objective;

(b) 

implementation date;

(c) 

scope of application affected by the model extension or change, with volume characteristics;

(d) 

technical and process document(s);

(e) 

reports of the institutions' independent review or validation;

(f) 

confirmation that the extension or change has been approved through the institution's approval processes by the competent bodies and date of approval;

(g) 

where applicable, the quantitative impact of the change or extension on the risk weighted exposure amounts, or on the own funds requirements, or on the relevant risk numbers or sum of relevant own funds requirements and risk numbers;

(h) 

records of the institution's current and previous version number of internal models which are subject to approval.
Article 8 2.
For extensions and changes classified as requiring notification either before or after implementation, institutions shall submit, together with the notification, the documentation referred to in points (a), (b), (c), (f) and (g) of paragraph 1.

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • Builddate: 09.07.2015 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R0529
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.